Bagaimana aset tertimbang menurut risiko digunakan untuk menghitung rasio solvabilitas modal peraturan Basel III?

Authors, Lawyers, Politicians, Statesmen, U.S. Representatives from Congress (1950s Interviews) (Maret 2024)

Authors, Lawyers, Politicians, Statesmen, U.S. Representatives from Congress (1950s Interviews) (Maret 2024)
Bagaimana aset tertimbang menurut risiko digunakan untuk menghitung rasio solvabilitas modal peraturan Basel III?
Anonim
a:

Aset tertimbang menurut risiko adalah penyebut dalam penghitungan untuk menentukan rasio solvabilitas berdasarkan ketentuan peraturan akhir Basel III. Rasio solvabilitas, yang dikenal sebagai rasio modal berbasis risiko, dihitung dengan mengambil modal peraturan yang dibagi dengan aset tertimbang menurut risiko. Rasio solvabilitas menentukan jumlah minimal dari bank ekuitas umum harus mempertahankan di neraca mereka.

Aset tertimbang menurut risiko adalah aset lembaga keuangan atau eksposur di luar neraca yang tertimbang menurut risiko aset. Basel III meningkatkan jumlah ekuitas bersama yang harus dimiliki bank. Misalnya, di bawah Basel III, bank diwajibkan untuk menahan 4. 5% ekuitas umum dari aset tertimbang menurut risiko, dengan tambahan penyangga sebesar 1. 5%. Persentase ekuitas umum meningkat dari Basel II, yang hanya membutuhkan 2%.

Basel III adalah ukuran peraturan yang komprehensif yang dilalui setelah krisis kredit 2008 yang berupaya memperbaiki manajemen risiko bagi lembaga keuangan. Basel III mengubah bagaimana aset tertimbang menurut risiko dihitung. Di bawah Basel III, hutang pemerintah dan surat utang U. S. diberi bobot risiko 0%, sementara hipotek perumahan yang tidak dijamin oleh pemerintah U. S. dibobot dari 35 sampai 200% tergantung pada skala geser penilaian risiko. Di bawah Basel II, hipotek perumahan memiliki bobot risiko rata-rata 100% atau 50%.

Basel III meningkatkan bobot risiko untuk kegiatan perdagangan bank tertentu khususnya, terutama perdagangan swap. Beberapa berpendapat bahwa Basel III telah menempatkan peraturan yang tidak semestinya pada bank untuk kegiatan perdagangan ini dan telah diduga mengurangi profitabilitas mereka. Basel III mendorong perdagangan swap pada pertukaran terpusat untuk mengurangi risiko gagal bayar di pihak lawan, yang sering disebut sebagai penyebab utama krisis keuangan tahun 2008. Sebagai tanggapan, banyak bank telah membatasi aktivitas perdagangan mereka atau menjual meja perdagangan mereka ke lembaga keuangan non-bank.