a:

Teori perdagangan fraktal - berdasarkan beberapa prinsip teori chaos yang sama - berpendapat bahwa pasar membuat pola pergerakan yang sama pada semua kerangka waktu. Pergerakan harga tampaknya merupakan interaksi acak pembeli dan penjual, namun fraktal menerapkan pendekatan universalistik yang membangun teori gelombang Elliott. Mereka yang menggunakan fraktal percaya bahwa tren yang lebih besar dapat diperkirakan mengikuti munculnya pola kecil yang serupa secara geometris.

Dalam pengertian yang sangat sederhana, fraktal pasti terjadi dalam pergerakan pasar saham, meski tidak memiliki kekuatan prediksi. Fraktal adalah pola geometris terfragmentasi yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang serupa dengan diri sendiri dan tidak bergantung pada skala. Mereka diplot pada grafik harga yang hanya memiliki dua dimensi dan dua arah. Terlepas dari interval waktu yang digunakan dalam grafik harga, setiap tren berskala besar memiliki jumlah bentuk kemungkinan yang sama persis seperti tren jangka pendek, karena tidak ada variabel baru yang diperkenalkan.

Harga hanya bisa meningkat dengan cepat, meningkat perlahan, tetap tidak berubah, turun perlahan atau turun dengan cepat. Pola yang lebih besar hanya bisa terjadi bila salah satu dari lima kemungkinan itu dominan. Jika dibiarkan pada saat itu, fraktal akan mewakili identifikasi tertinggal dari blok bangunan penting dari gerakan banteng dan gerakan beruang. Namun, teori fraktal mengklaim lebih dari itu, di situlah masalahnya.

Fraktal terutama digunakan sebagai sinyal pembalikan, karena para pedagang berharap untuk melihat formasi yang lebih kecil dengan cukup cepat untuk membeli dan menjual ke posisi menguntungkan untuk mengantisipasi bentuk yang lebih besar. Karena teori fraktal mengklaim bahwa semua pembeli dan penjual semua sekuritas cenderung berinteraksi dengan cara yang serupa, bagaimanapun, ini harus mencari data agar sesuai dengan model daripada menggunakan data untuk membangun model. Ini adalah kebetulan dan kausalitas. Secara metodologis, fraktal bias secara alami terhadap sinyal palsu.

Sifat subyektif dan ketergantungan mereka pada sinyal perdagangan lainnya untuk konfirmasi mengurangi fraktal menjadi indikator kesempatan, membuat mereka berpotensi berguna sejauh mereka meminta penggunaan alat perdagangan yang lebih empiris, namun juga sangat tidak efisien.