• Analisa Teknik dalam Tindakan

• 

  Waktu untuk Biotech Cap Besar (CELG, VRTX)

• 

  Saham Rusia Menuju Tingkat Pelonggaran (RSX, RSXJ)

• 

  Di mana Netflix Menuju dari sini? (NFLX, BIDU)

• 

  3 ETFs untuk Trade the Breakout in Value Stocks (IWF)

Indeks Kekuatan Relatif (RSI) diciptakan oleh J. Welles Wilder Jr. dan diperkenalkan dalam bukunya, "Konsep Baru dalam Sistem Perdagangan Teknis," diterbitkan pada tahun 1978. Wilder adalah seorang insinyur mekanik dan investor real estat. sebelum masuk ke riset pasar dan trading. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Greensboro, N. C., sebelum pindah ke Selandia Baru. RSI adalah salah satu dari beberapa indikator teknis populer yang dikembangkan oleh Wilder, termasuk Parabolic SAR, Average True Range (ATR) dan Average Directional Movement Index (ADX). Masih banyak digunakan, indikator klasik ini sering disertakan secara default dalam charting dan software analisa teknikal. RSI tidak menjadi bingung dengan kekuatan relatif, yang membandingkan kinerja keamanan dengan rata-rata atau indeks pasar keseluruhan seperti Dow Jones Industrial Average. RSI Basics Indeks Kekuatan Relatif adalah salah satu kelompok indikator teknis yang dikenal sebagai osilator momentum. Osilator momentum terkenal lainnya adalah Moving Average Convergence Divergence (MACD) dan Stochastic Oscillator. RSI mengukur kecepatan dan besarnya pergerakan harga terarah dan mewakili data secara grafis dengan berosilasi antara 0 dan 100. Indikator dihitung dengan menggunakan rata-rata kenaikan dan kerugian aset selama jangka waktu tertentu. Pengaturan tampilan balik default untuk indikator yang disarankan oleh Wilder adalah 14 periode. Menurunkan pengaturan default meningkatkan sensitivitas indikator, menciptakan lebih banyak kondisi overbought dan oversold. Meningkatkan pengaturan mengurangi sensitivitas, menyebabkan lebih sedikit contoh kondisi jenuh beli dan jenuh jual. RSI dihitung dengan menggunakan rumus berikut untuk membuat osilator yang bergerak antara 0 dan 100, di mana RS = rata-rata x hari 'dekat / rata-rata x hari ke bawah: RSI = 100 - 100 / (1 + RS) RSI gradien mencerminkan kecepatan perubahan dalam tren. Pergerakan terarah di RSI mencerminkan ukuran pergerakan harga pada underlying asset. Sekarang kita tahu komponen dasar yang digunakan dalam menghasilkan RSI, mari kita lihat bagaimana indikator ini ditafsirkan dalam menganalisis pasar. Tingkat Lebar Overbought dan Oversold Aplikasi RSI yang paling dasar adalah menggunakannya untuk mengidentifikasi area yang berpotensi overbought atau oversold. Pergerakan di atas 70 ditafsirkan sebagai indikasi kondisi jenuh beli; Sebaliknya, pergerakan di bawah 30 mencerminkan kondisi jenuh jual. Tingkat 50 mewakili momentum pasar netral dan sesuai dengan garis tengah pada osilator lain seperti MACD.Dari segi analisis pasar dan sinyal perdagangan, RSI bergerak diatas level referensi horizontal 30 dipandang sebagai indikator bullish, sedangkan RSI bergerak di bawah level referensi horizontal 70 terlihat menjadi indikator bearish. Seperti halnya osilator momentum lainnya, pembacaan overbought dan oversold untuk RSI bekerja paling baik saat harga bergerak dalam kisaran sideways daripada naik turun atau turun.

Gambar 1: Elipse menandai pergerakan RSI ke dalam kondisi jenuh beli di atas 70 pada grafik EUR / USD. Harga / Oscillator Divergence Wilder mengemukakan bahwa divergensi antara pergerakan harga aset dan osilator RSI dapat menandakan pembalikan potensial. Alasannya adalah bahwa dalam kasus ini, momentum arah tidak mengkonfirmasi harga. Bentuk divergensi bullish saat underlying asset membuat lower rendah dan RSI membuat level terendah lebih rendah. RSI menyimpang dari aksi bearish bearish karena menunjukkan penguatan momentum, mengindikasikan potensi kenaikan harga di atas. Sebuah bentuk divergensi bearish ketika aset dasar membuat tinggi yang lebih tinggi dan RSI membentuk level terendah. RSI menyimpang dari aksi harga bullish karena menunjukkan momentum melemah, mengindikasikan potensi pembalikan harga. Seperti tingkat overbought dan oversold, perbedaan cenderung memberi sinyal palsu dalam konteks tren yang kuat.

Gambar 2: Bullish Price / Oscillator Divergence pada grafik USD / JPY. Harga membuat high yang lebih tinggi, sementara RSI membuat lower highs, mengindikasikan potensi bearish reversal. Kegagalan ayunan Wilder menguraikan indikator penting lain dari pembalikan harga potensial yang disebut ayunan kegagalan. Bentuk ayunan bullish saat RSI bergerak di bawah 30, naik kembali di atas 30 dan mundur lagi, namun bertahan di atas level 30. Kegagalan ayunan selesai saat RSI memecah tinggi baru-baru ini; Pelarian ini ditafsirkan sebagai sinyal bullish. Kegagalan bearish bentuk ayunan saat RSI bergerak di atas 70, mundur kembali di bawah 70 dan naik lagi, namun bertahan di bawah 70. Kegagalan ayunan selesai saat RSI mematahkan harga terendahnya; Pelarian ini ditafsirkan sebagai sinyal bearish.

Gambar 3: Bearish Kegagalan Swing. Dalam hal ini RSI bergerak di atas 70 ke wilayah jenuh beli. Kemudian bergerak kembali di bawah 70, berbalik ke atas namun tetap di bawah 70. RSI kemudian jatuh lagi dan pecah di bawah level terendah sebelumnya, dalam hal ini level 62. 52 ditandai dengan warna merah, menghasilkan sinyal bearish. RSI dalam Tren Vs. Pasar Rentang Seperti yang disebutkan dalam interpretasi RSI di atas, ini adalah indikator yang lebih dapat diandalkan di pasar yang beragam dan dapat memberi sinyal yang menyesatkan di pasar yang sedang tren; Namun, interpretasi RSI yang dimodifikasi dapat digunakan di pasar yang sedang tren. Misalnya, selama uptrend yang kuat, RSI mungkin bergerak hanya di antara level 40 dan 80. Dalam kasus seperti ini, RSI yang jatuh ke 40 dapat memberi sinyal pada area pembalikan bullish yang berpotensi terjadi (dimulainya kembali tren naik) dan tingkat 80 dapat dilihat sebagai area overbought dimana tidak aman untuk memulai posisi long. Sebaliknya, dalam konteks tren turun yang kuat, RSI mungkin berkisar antara 60 dan 20.Dalam kasus ini, level 60 dapat dipandang sebagai area potensial untuk pembalikan bearish (dimulainya kembali downtrend) dan level 20 sebagai area yang mencerminkan kondisi jenuh jual. Garis tren RSI Trend Garis tren dapat digunakan pada osilator RSI itu sendiri, dengan cara yang sama seperti pada grafik harga, dengan menghubungkan posisi terendah yang lebih tinggi dalam uptrend atau lower highs dalam tren turun. Breakouts di atas atau di bawah garis tren ini dapat menunjukkan pembalikan potensial harga.

Gambar 4: RSI trend break di EUR / USD, menandakan potensi pembalikan bullish pada harga. Garis Bawah Meskipun dikembangkan lebih dari 30 tahun yang lalu, RSI tetap relevan saat ini meskipun para pedagang sekarang memiliki akses ke beragam alat perdagangan teknis yang canggih. Untuk menghindari sinyal yang salah, RSI paling baik digunakan dengan kesadaran akan apakah pasar sedang tren atau mulai. RSI dapat memberikan petunjuk penting yang menunjukkan potensi pembalikan tren dan dapat digunakan untuk melengkapi indikator lain sebagai bagian dari strategi perdagangan yang lebih luas.