Twitter dan Perdagangan Saham: Strategi Nyata?

Twitter, Inc. (TWTR TWTRTwitter Inc19 90 + 0 96% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), sebuah situs web dan platform mobile dimana individu memposting pemikiran 140 karakter, atau "tweet", merupakan salah satu sumber media sosial yang lebih baru di luar sana. Itu hanya masalah waktu sebelum individu mulai menggunakannya untuk mengembangkan strategi perdagangan saham dan pasar, dan mungkin juga mengarah ke sesuatu.

Sebuah studi tahun 2012 oleh para periset di UC Riverside dan Yahoo! Penelitian Barcelona menyimpulkan bahwa menganalisis tweet tentang harga saham perusahaan yang mendasari dapat memperbaiki strategi perdagangan saham. Studi yang berjudul "Correlating Financial Time Series with Micro-Blogging Activity" ini menganggap Twitter adalah otoritas micro-blogging terdepan dan membuat kumpulan filter untuk menganalisis tweet tentang perusahaan dan apakah ini membantu memperbaiki hasil perdagangan.

Ukuran aktivitas tweeting melihat volume tweet total, hashtag tentang perusahaan atau subjek tertentu, serta menggunakan simbol dolar dan simbol ticker, yang menunjukkan saham individual di Twitter. Penyebutan umum tentang produk perusahaan atau posisi finansialnya juga dipertimbangkan. Retweet aktivitas di mana pengguna tweets tweet asli untuk para pengikutnya, juga melihat.

Premis dasar penelitian ini adalah untuk mencari korelasi antara item di atas dan kinerja harga saham. Kesimpulannya adalah bahwa ada beberapa nilai prediktif pada aktivitas tweet dan kinerja harga saham. Secara khusus, penulis menemukan korelasi kuat antara aksi Twitter dan kinerja harga saham untuk perusahaan dengan tingkat hutang rendah, saham dengan beta tinggi, atau pelampung rendah. Secara umum, penelitian tersebut menyatakan bahwa perusahaan dengan kinerja keuangan yang berfluktuasi secara signifikan memiliki korelasi yang tinggi antara Twitter dan volume perdagangan, yang tampaknya mengindikasikan kesempatan untuk melakukan perdagangan volatilitas dan berinvestasi dalam saham atau mengalami short profit dari penurunan harga saham.

Strategi Hedge Fund Twitter

Artikel Bloomberg baru-baru ini menjelaskan bahwa hedge fund semakin menerapkan strategi perdagangan berdasarkan informasi yang mereka dapatkan dari Twitter. Satu dana menggunakan umpan media sosial dari Twitter, serta platform terkait seperti Facebook, Inc. (FB FBFacebook Inc178.920. 00% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), untuk mengukur sentimen investor dan mencoba untung dari sentimen pasar positif maupun negatif.

Penggunaan algoritma tidak mengejutkan mengingat ini adalah seperangkat aturan yang dikembangkan untuk melacak sentimen dan menciptakan strategi perdagangan untuk bertindak berdasarkan arus berita. Filter juga telah disebutkan sebagai cara untuk menganalisis data dan menemukan tren yang berarti, berlawanan dengan noise tanpa potensi perdagangan sesungguhnya.

Diperkirakan 400 juta tweet dibuat di Twitter setiap hari, yang berarti kebutuhan untuk mengurai informasi ke komponen yang lebih mendasar. Salah satu strategi terperinci menghilangkan segalanya kecuali lima tweets penting bagi perusahaan. Satu lagi perburuan yang rinci untuk tweet yang berpotensi menggerakkan pasar, atau saham individual, secara signifikan. Apakah informasi ini ternyata benar adalah tidak penting. Salah satu tweet yang salah diduga berasal dari Gedung Putih dan secara salah mendetail sebuah ledakan di Gedung Putih. Apapun, pasar bergerak turun secara signifikan dalam berita, meski terbukti hanya berumur pendek.

Naiknya Mesin

Pendapat akademisi dan hedge fund menunjukkan potensi strategi perdagangan berbasis Twitter. Untungnya bagi investor perorangan, ada sumber data mining yang tersedia bagi siapa saja untuk mencoba dan mempelajari tweet untuk peluang trading. Salah satu provider tersebut adalah Dataminr. Dan perusahaan data dan analisis Knowsis dari Inggris dibangun berdasarkan gagasan bahwa aktivitas media sosial dapat memindahkan pasar dan harga saham individu. Mereka menyebut diri mereka "perusahaan intelijen web" yang mengekstrak "nilai dari sumber online non-tradisional menjadi output kuantitatif dan dapat ditindaklanjuti untuk pasar modal."

Sentimen publik selalu merupakan pendorong harga aset penting yang penting, dan media sosial dapat membuktikan menjadi burung kenari di tambang batu bara (atau untuk arus berita yang lebih positif) sehingga investor individu dapat menangkap dengan mudah seperti institusi yang lebih besar dan dana lindung nilai. Dalam arti tertentu, media sosial dapat menyamakan lapangan bermain dengan investor dengan berbagai ukuran. Bahkan bursa saham pun mulai menganalisis data Twitter untuk mencoba dan melihat apakah ada nilai prediktif pada volume harga saham dari tweet. Hal ini dapat membantu mereka lebih baik mempersiapkan volume perdagangan yang terburu-buru, atau volatilitas yang mungkin terjadi pada pemutus arus volume perdagangan.

The Bottom Line

Internet dan informasi digital telah matang untuk dianalisis dan upaya untuk menggunakan data untuk mendapatkan keuntungan dengan strategi perdagangan saham. Media sosial merupakan inkarnasi data elektronik terbaru. Karena pada masa kanak-kanak, potensinya mungkin paling hebat untuk mengeksploitasi inefisiensi, apakah itu penambang data yang ingin menjual datanya, atau individu dan institusi yang ingin menghasilkan uang darinya.