Meskipun industri keuangan bisa rumit, pemahaman tentang penghitungan dan interpretasi blok bangunan matematika dasar masih menjadi dasar kesuksesan, baik dalam akuntansi, ekonomi atau investasi. Standar deviasi dan Z-score adalah dua fundamental tersebut. Pemahaman yang kuat tentang bagaimana menghitung dan memanfaatkan kedua pengukuran ini memungkinkan analisis pola dan perubahan yang lebih menyeluruh dalam rangkaian data apa pun, mulai dari pengeluaran bisnis hingga harga saham.
Standar deviasi pada dasarnya adalah cerminan dari jumlah variabilitas dalam kumpulan data yang diberikan. Untuk menghitung deviasi standar, hitung dulu perbedaan antara masing-masing titik data dan meannya. Perbedaannya kemudian kuadrat, dijumlahkan dan dirata-ratakan untuk menghasilkan varians. Deviasi standar hanyalah akar kuadrat dari varians, yang membawanya kembali ke unit pengukuran yang asli.
Skor Z, sebaliknya, adalah jumlah standar deviasi yang diberikan titik data terletak pada mean. Untuk menghitung Z-score, kurangi mean dari setiap titik data dan bagi hasilnya dengan standar deviasi. Untuk titik data yang berada di bawah rata-rata, nilai Z adalah negatif. Pada kebanyakan kumpulan data yang besar, 99% nilai memiliki nilai Z antara -3 dan 3, yang berarti mereka berada dalam tiga standar deviasi di atas dan di bawah rata-rata.
Dalam investasi, standar deviasi dan Z-score dapat menjadi alat yang berguna dalam menentukan volatilitas pasar. Seiring dengan meningkatnya deviasi standar, ini mengindikasikan aksi harga sangat bervariasi dalam jangka waktu yang ditetapkan. Dengan informasi ini, Z-score dengan harga tertentu menunjukkan bagaimana pergerakan khas atau atipikal ini didasarkan pada kinerja sebelumnya. Bollinger Bands adalah indikator teknis yang digunakan oleh trader dan analis untuk menilai volatilitas pasar berdasarkan standar deviasi. Sederhananya, mereka adalah representasi visual dari Z-score. Untuk harga tertentu, jumlah standar deviasi dari mean tercermin dari jumlah Bollinger Bands antara harga dan moving average eksponensial (EMA).
Apa perbedaan antara standar deviasi dan deviasi rata-rata?
Memahami dasar-dasar standar deviasi dan deviasi rata-rata, termasuk bagaimana masing-masing dihitung dan mengapa standar deviasi paling sering digunakan.
Apa perbedaan antara standar deviasi dan varians?
Memahami perbedaan antara standar deviasi dan varians; pelajari bagaimana masing-masing dihitung dan bagaimana konsep ini berguna bagi investor. Perbedaan standar dan varians, meskipun konsep matematika dasar, memainkan peran penting di banyak bidang di sektor keuangan, termasuk akuntansi, ekonomi dan investasi.
Apa perbedaan antara hasil yang diharapkan dan standar deviasi portofolio?
Belajar tentang expected return dan standard deviation dan selisih antara expected return dan standard deviation dari portofolio.