Daftar Isi:
- Korelasi mengukur bagaimana dua aset bergerak dalam hubungan satu sama lain. Ini adalah ukuran statistik pada skala dari -1 sampai 1. Korelasi 1 adalah korelasi positif yang sempurna, yang berarti aset bergerak bersama ke arah yang sama setiap saat. Korelasi -1 adalah korelasi negatif sempurna, artinya aset bergerak berlawanan arah sepanjang waktu. Korelasi kelompok aset dalam portofolio dapat dihitung. Korelasi mengukur diversifikasi di MPT.
- MPT berusaha untuk memberikan ukuran statistik untuk diversifikasi portofolio. Teori ini menghitung batas efisien yang memaksimalkan tingkat pengembalian pada tingkat risiko portofolio tertentu atau meminimalkan risiko portofolio untuk tingkat pengembalian yang diharapkan. Aset yang memiliki korelasi negatif termasuk dalam portofolio untuk meningkatkan diversifikasi. Portofolio yang mencakup diversifikasi aset umumnya memiliki tingkat varians yang secara keseluruhan lebih rendah. Termasuk aset dengan korelasi negatif membantu melindungi portofolio dari risiko downside.
Aset yang memiliki korelasi negatif satu sama lain mengurangi varians portofolio. Varians adalah salah satu ukuran volatilitas suatu aset. Aset dengan varians yang lebih tinggi juga membawa risiko lebih besar. Varians mengukur dispersi pengembalian aset di sekitar perubahan rata-rata. Mengukur varians keseluruhan dan volatilitas portofolio merupakan konsep sentral dalam teori portofolio modern (MPT). MPT menggunakan ukuran statistik aset untuk membantu investor mengoptimalkan portofolio mereka untuk mengurangi varians dari hasil yang diharapkan.
Korelasi AsetKorelasi mengukur bagaimana dua aset bergerak dalam hubungan satu sama lain. Ini adalah ukuran statistik pada skala dari -1 sampai 1. Korelasi 1 adalah korelasi positif yang sempurna, yang berarti aset bergerak bersama ke arah yang sama setiap saat. Korelasi -1 adalah korelasi negatif sempurna, artinya aset bergerak berlawanan arah sepanjang waktu. Korelasi kelompok aset dalam portofolio dapat dihitung. Korelasi mengukur diversifikasi di MPT.
MPT berusaha untuk memberikan ukuran statistik untuk diversifikasi portofolio. Teori ini menghitung batas efisien yang memaksimalkan tingkat pengembalian pada tingkat risiko portofolio tertentu atau meminimalkan risiko portofolio untuk tingkat pengembalian yang diharapkan. Aset yang memiliki korelasi negatif termasuk dalam portofolio untuk meningkatkan diversifikasi. Portofolio yang mencakup diversifikasi aset umumnya memiliki tingkat varians yang secara keseluruhan lebih rendah. Termasuk aset dengan korelasi negatif membantu melindungi portofolio dari risiko downside.
Aset apa yang paling berisiko dan aset apa yang paling aman?
Pelajari tentang aset teraman dan paling berisiko untuk diinvestasikan. Jelajahi rekening tabungan, T-bills, sertifikat deposito, ekuitas dan derivatifnya.
Bagaimana varians portofolio dikurangi dalam Teori Portofolio Modern?
Belajar tentang teori portofolio modern, khususnya apa yang dikemukakan tentang alokasi aset dan pengelolaan risiko portofolio melalui diversifikasi.
Jenis investasi apa yang diperbolehkan dalam rencana pensiun yang memenuhi syarat, dan jenis apa yang dilarang?
Umumnya, investasi yang diizinkan untuk rencana yang memenuhi syarat mencakup sekuritas yang diperdagangkan secara publik, real estat, reksa dana dan dana pasar uang. Beberapa rencana bahkan memungkinkan investasi pilihan. Yang pasti, selalu mengacu pada dokumen rencana yang akan memberikan gambaran tentang pilihan investasi berdasarkan rencana dan deskripsi pembatasan apapun.