Indeks berjangka S & P 500 melonjak dalam popularitas dalam dekade terakhir setelah aturan perdagangan pola SEC hari ini memicu eksodus modal ritel keluar dari ekuitas dan ke Globex, platform perdagangan elektronik 24 jam CME. Volume mencapai puncak bersejarah di tahun 2011, didukung oleh transisi risiko dunia dari sekuritas ke instrumen makro yang terdepan di seluruh dunia, didorong oleh ledakan produk derivatif ultra modern. Seiring dengan indeks NASDAQ 100 dan Russell 2000 Index, ketiga orang tersebut mengukir peta jalan yang andal bagi pedagang aktif yang mencari sinyal beli dan jual intraday.

Perdagangan berjangka pada jam antara penutupan ekuitas New York di AS dan sesi pembukaan berikutnya membuka pasar di bursa Asia dan Eropa (untuk bacaan tambahan, lihat 4 Indikator Utama Yang Memindahkan Pasar ). Pada gilirannya, ini menghasilkan hubungan konvergensi-divergensi jangka pendek yang memprediksi aksi harga selama jam perdagangan reguler, sebagaimana diuraikan di Baca Tren Pasar Dengan Analisis Konvergensi-Divergensi . S & P 500 jangkar hubungan ini, peringkat sebagai kontrak berjangka ekuitas paling populer di dunia, sering meramalkan impuls terarah yang luas tanpa kontrak atau sinyal pasar lainnya.

Ada dua cara umum bagi trader aktif untuk bermain indeks berjangka S & P 500. Pertama, ambil risiko secara langsung sebagai reaksi terhadap sinyal analisis teknikal biasa, termasuk breakout, breakdown dan pullback (untuk pembacaan tambahan, lihat Strategi Utama untuk Menguasai Perdagangan Pullback ). Kedua, terapkan umpan balik ke instrumen lain di lingkungan yang sangat korelatif, di mana ribuan ekuitas, mata uang dan pasar dunia lainnya sejajar dengan perdagangan, atau bertentangan dengan kontrak futures. Sinkronisitas ini biasa terjadi pada titik balik utama ketika modal institusional mengalokasikan risiko berdasarkan kekuatan makro yang luas, dan bukan atribut sekuritas individual.

Transisi Harga dan S & P 500 Sinyal

Mari pelajari perkembangan harga S & P 500 yang khas dan bagaimana meramalkan penurunan yang besar sambil memberikan pedagang aktif dengan serangkaian sinyal jual dan beli jangka pendek. Kami akan menggunakan grafik 24 jam 24 jam, pokok untuk pedagang berjangka karena menangkap kejadian di luar negeri sambil menyoroti tingkat kunci yang tidak terpukul selama sesi AS. Reli kontrak dari tahun 2082 sampai 2118 antara 20 Februari ^th dan 25 ^th , dan menariknya kembali. Jaring Fibonacci yang terbentang di atas ayunan harga menangkap kerusakan selangkah demi selangkah yang menghasilkan kerusakan pada tanggal 6 Maret . (Untuk penjelasan tentang bagaimana menempatkan grid ini dengan benar, lihat Menempatkan Grid Fibonacci Apakah Kunci Untuk Strategi Perdagangan Anda ).

2100 naik di retracement Fibonacci 50%, menyoroti pentingnya karena harga menarik kembali dan tes mendukung dua kali (1, 2) sebelum mencetak akhir yang tinggi dan tiga kali sesudahnya (3, 4, 5).Pada gilirannya, kelima tes ini membentuk zona pendukung yang lebih luas antara 2100 dan 2105 (garis biru). Kontrak tersebut rally ke posisi tertinggi empat hari (6) setelah tes kelima dan menjualnya, menetapkan tingkat tertinggi lebih rendah sejak 20 Februari ^th . Ini adalah tanda kelemahan klasik, seperti yang digariskan dalam Teori Dow lebih dari 100 tahun. Meskipun awalnya diamati di DJ Industrial and Railroad Averages, ia bekerja dengan sangat baik sebagai generator sinyal, baik pada grafik harian intraday maupun daily.

Tinggi yang lebih rendah memberi jalan untuk sell-off (7) yang menerobos zona support. Pelanggaran pertama jarang menyebabkan perubahan tren instan di pasar berjangka karena algoritma yang mendominasi Globex lebih memilih untuk membersihkan volume pesanan di kedua sisi sebelum memasuki impuls terarah yang luas. Bias ini berkontribusi pada pemerasan singkat di atas zona pendukung (8) yang menarik tekanan jual agresif dan level terendah (9) di sesi berikut. Uji rendah ayunan ayunan bulan Februari (garis merah) dan menemukan dukungan di. 786 retracement. Kontrak memantul untuk mendukung satu kali terakhir dan mencetak dua tes yang gagal (10, 11) sebelum berguling dalam pemecahan yang berakselerasi saat menurunkan titik terendah sebelumnya, menjatuhkan 20 poin lagi dalam empat jam.

Garis waktu acara menggambarkan bagaimana tindakan harga S & P 500 sesuai dengan impuls makro utama, seringkali di sisi lain planet ini. Ini memberitahu pedagang pengamat untuk memperhatikan katalis ekonomi dan politik ketika modal institusional cenderung melakukan strategi yang paling agresif. Ini juga sangat penting saat berita bullish seperti pelonggaran kualitatif ECB dan data pekerjaan AS yang kuat gagal mendorong kontrak di atas level support yang rusak, seperti pada 5 Maret ^th dan 6 ^{th >.} The Bottom Line

Kontrak berjangka indeks S & P 500 bekerja dengan sangat baik sebagai peta jalan untuk penentuan waktu dan arah pasar jangka pendek. Perhatikan grafik 24 jam 60 menit karena membangun tingkat dukungan dan hambatan, menyelaraskan eksposur risiko dengan pengujian yang mengikuti peristiwa ekonomi dan politik yang bergerak di pasar (untuk bacaan tambahan, lihat

Dasar-Dasar Dukungan dan Perlawanan ) .