a:

Investor dapat menggunakan beberapa konsep dasar dari analisis kuantitatif, seperti standar deviasi dan beta, untuk mengevaluasi kemungkinan investasi. Standar deviasi dan beta aset sering dapat ditemukan secara online. Analisis kuantitatif menggunakan pemodelan matematika dan statistik untuk mengevaluasi masa depan - dan kemungkinan kinerja masa depan sebuah investasi.

Standar deviasi adalah ukuran kisaran pengembalian investasi sekitar rata-rata pengembalian aset tersebut. Deviasi standar dapat memberikan ukuran volatilitas historis aset, yang dapat memberi gambaran sekilas volatilitas aset di masa depan. Deviasi standar pada dasarnya adalah ukuran risiko. Deviasi standar pengembalian aset yang lebih tinggi berarti bahwa aset tersebut dapat menghasilkan ayunan harga yang lebih besar. Aset volatilitas yang lebih tinggi juga memiliki kesempatan lebih tinggi untuk melakukan pergerakan yang besar ke atas. Seorang investor mungkin ingin memasukkan aset berisiko tinggi dalam portofolio yang lebih besar untuk memperbaiki keseluruhan imbal hasil, tergantung pada toleransi risiko investor tersebut.

Konsep kuantitatif lainnya yang dapat digunakan investor adalah ukuran beta. Beta menyediakan ukuran volatilitas aset dibandingkan dengan pasar secara keseluruhan. Koefisien beta ditentukan dengan melakukan regresi linier pada tingkat pengembalian aset versus imbal hasil pasar yang lebih besar. Beta 1 menunjukkan sebuah aset umumnya bergerak seiring dengan pasar. Sebuah beta yang lebih besar dari 1 mengindikasikan bahwa aset menghadapi volatilitas yang lebih tinggi dan membuat ayunan harga lebih besar daripada keseluruhan pasar. Beta antara 0 dan 1 berarti aset umumnya membuat pergerakan lebih kecil daripada pasar yang lebih besar. Saham di sektor utilitas sering memiliki beta kurang dari 1. Beta negatif berarti aset bergerak terbalik ke pasar. Koefisien beta berguna untuk pembangunan portofolio dan memungkinkan diversifikasi mudah.