Volatilitas adalah penyebaran pengembalian untuk keamanan atau indeks pasar tertentu. Hal ini dihitung oleh trader jangka pendek karena selisih rata-rata antara saham harian tinggi dan harian rendah, dibagi dengan harga saham. Saham yang bergerak $ 5 per hari dengan harga saham $ 50 lebih fluktuatif daripada saham yang bergerak $ 5 per hari dengan harga saham $ 150, karena persentase pergerakannya lebih besar dengan yang pertama. Perdagangan saham yang paling mudah menguap adalah cara trading yang efisien, karena secara teoritis saham ini menawarkan potensi keuntungan paling banyak. Bukan tanpa bahaya mereka sendiri, banyak pedagang mencari saham ini tapi menghadapi dua pertanyaan utama: Bagaimana menemukan saham yang paling mudah menguap, dan bagaimana menukar mereka dengan menggunakan indikator teknis? (Lihat "Empat Indikator yang Paling Sering Digunakan untuk Trader Tren.")

Cara Menemukan Saham Paling Volatile

Menemukan saham yang paling mudah menguap tidak rumit, dan tidak memerlukan penelitian konstan atau skrining saham. Sebagai gantinya, jalankan layar saham untuk saham yang secara konsisten volatile. Volume juga penting saat melakukan perdagangan saham volatile, untuk masuk dan keluar dengan mudah.

Stock Fetcher (StockFetcher.com) adalah contoh filter yang dapat Anda gunakan untuk melacak saham yang sangat volatile:

Dengan menerapkan filter di atas, Pengambil Stok akan memilih saham dengan pergerakan rata-rata lebih besar dari 5% per hari (antara buka dan tutup) dalam 100 hari terakhir. Ini juga menyaring saham dengan harga antara $ 10 dan $ 100 dan dengan volume harian rata-rata lebih dari 4 juta dalam 30 hari terakhir. Selanjutnya, jika Anda hanya tertarik pada saham, menambahkan filter seperti "pertukaran bukan Amex" membantu menghindari ETF leveraged yang muncul di hasil pencarian.

Pilihan penelitian yang lebih intensif adalah mencari stok yang mudah menguap setiap hari. Finviz. com (versi gratis) memberikan top gainers, pecundang top dan saham paling volatile untuk setiap hari perdagangan. Gunakan alat screener untuk memfilter lebih lanjut hasil untuk kapitalisasi pasar, kinerja dan volume. Mempersempit pencarian dengan cara ini memberi para pedagang daftar saham yang sesuai dengan spesifikasi pastinya.

Nasdaq. com mencantumkan gainers dan pecundang terbesar di NASDAQ, NYSE dan AMEX. Hasil ini tidak difilter, dan hanya mencerminkan volatilitas untuk hari itu. Oleh karena itu, daftar tersebut menyediakan saham potensial yang dapat terus berubah-ubah, namun para pedagang harus melalui hasil secara manual dan melihat saham mana yang memiliki riwayat volatilitas dan memiliki volume yang cukup untuk menjamin perdagangan.

Memasarkan Saham Paling Volatile

Stok volatile cenderung bergerak tajam, yang membutuhkan kesabaran dalam menunggu masukan, namun tindakan cepat saat entri tersebut muncul.Seperti halnya saham, perdagangan saham volatile yang mengalami tren memberikan bias arah yang memberi trader keuntungan. Indikator tertentu dapat digunakan untuk perdagangan saham volatile namun trader juga harus memantau aksi harga - perhatikan apakah harga membuat tinggi ayunan tinggi atau posisi terendah ayunan rendah dibandingkan dengan wave sebelumnya - untuk menentukan kapan sinyal indikator diambil, dan kapan Ditinggal sendiri. Berikut adalah dua indikator teknis yang dapat Anda gunakan untuk menukar saham volatile, beserta apa yang harus dicari dalam hal aksi harga.

Saluran Keltner

Saluran Keltner menempatkan pita atas, menengah dan bawah di sekitar aksi harga di bagan saham.

Indikator ini paling berguna di pasar yang sangat tren saat harga membuat harga tertinggi dan posisi terendah yang lebih tinggi untuk tren naik, atau tingkat rendah dan posisi terendah untuk tren turun.

Selama uptrend yang kuat, harga akan "naik" ke saluran Keltner dan pullback atas seringkali tidak sampai ke band tengah, dan tidak melebihi band bawah. Oleh karena itu mid-band menjadi titik masuk potensial. Perhentian ditempatkan kira-kira setengah sampai dua pertiga jalan antara mid-band dan band bawah. Pintu keluar ditempatkan tepat di atas band atas.

Terapkan konsep yang sama dengan downtrend. Harga sering melacak jalur saluran Keltner yang lebih rendah dan pullback akan sering sampai ke band tengah namun tidak melebihi garis Keltner atas. Oleh karena itu garis tengah menyediakan area entri pendek, pemberhentian ditempatkan tepat di dalam garis Keltner bagian atas dan targetnya berada di bawah garis Keltner yang lebih rendah.

Saluran Keltner biasanya dibuat menggunakan 20 bar harga sebelumnya, dengan Average True Range Multiplier menjadi 2. 0. Imbalan yang relatif terhadap risiko biasanya 1. 5 sampai 2. 0 sampai 1; artinya sebesar $ 1 dari risiko potensi keuntungannya adalah $ 1. 50 sampai $ 2. 00.

Gambar 1. Saluran Keltner (20, 2. 0 ATR) Terapan untuk Yelp (YELP YELPYelp Inc46, 07 + 0. 20% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) Bagan 2 Menit

Sumber: FreeStockCharts. com

Karena Keltner Channels bergerak saat harga bergerak, targetnya ditempatkan pada saat perdagangan dan disimpan di sana.

Keuntungan dari strategi ini adalah order di band tengah. Waktu masuk tidak diperlukan, dan sekali semua pesanan ditempatkan, pedagang tidak perlu melakukan apapun kecuali duduk santai dan menunggu baik stop atau target untuk diisi. Sebagai alternatif, perdagangan dapat dikelola secara aktif. Untuk tren yang sangat kuat, target bisa disesuaikan untuk meraih keuntungan lebih. Perhentian dan risiko hanya akan berkurang karena perdagangan menjadi menguntungkan; Risiko tidak pernah meningkat selama perdagangan.

Kerugian dari strategi ini adalah bekerja dengan baik di pasar tren, namun begitu tren lenyap, kehilangan perdagangan akan dimulai karena harganya cenderung bergerak maju mundur antara saluran saluran atas dan bawah.

Menyaring perdagangan berdasarkan kekuatan tren membantu dalam hal ini. Misalnya, selama tren naik, jika harga gagal membuat harga yang lebih tinggi tepat sebelum masuk jangka panjang, hindari perdagangan karena kemunduran yang lebih dalam sepertinya akan menghentikan perdagangan.

Gambar 2. Saluran Keltner (20, 2. 0 ATR) Diterapkan pada Yelp 2-Minute Chart

Sumber: FreeStockCharts. com

Stochastic oscillator

Stochastic Oscillator adalah indikator lain yang berguna untuk perdagangan saham yang paling mudah menguap. Strategi ini menggunakan Stochastic Oscillator pada kisaran saham, atau saham yang kurang memiliki tren yang jelas. Stok volatile sering menetap dalam kisaran sebelum menentukan arah mana yang akan trend berikutnya.

Karena langkah yang kuat dapat menciptakan posisi negatif yang besar dengan cepat, menunggu beberapa konfirmasi pembalikan adalah tindakan yang bijaksana. Osilator stochastic memberikan konfirmasi ini.

Bila harga tidak memiliki arah yang jelas, dan bergerak didominasi sideways, sell di dekat bagian atas kisaran setelah Stochastic bergerak di atas 80 dan kemudian turun kembali di bawah. Tempatkan berhenti tepat di atas ketinggian yang baru terbentuk dengan target sebesar 75% dari jarak turun. Misalnya, jika kisarannya adalah $ 1 tinggi, dari rendah ke tinggi, letakkan target $ 0. 25 di atas rendah.

Ambil posisi panjang di dekat bagian bawah kisaran saat Stokastik turun di bawah 20 dan kemudian rally di atasnya. Tempatkan berhenti di bawah rendah baru-baru ini dan targetkan 75% ke atas jangkauan. Jika kisarannya adalah tinggi $ 1, dari yang tinggi ke rendah, target ditempatkan $ 0. 25 di bawah tinggi.

Trades diambil segera setelah harga menembus level trigger Stochastic (80 atau 20). Jangan menunggu harga bar selesai; Pada saat bar 1 menit, 2 menit atau 5 menit selesai, harga bisa berjalan terlalu jauh ke sasaran untuk membuat perdagangan berharga.

Abaikan sinyal yang berlawanan saat berada dalam perdagangan; memungkinkan target atau berhenti untuk mendapatkan hit. Setelah target dipukul, jika stok terus berlanjut, sinyal ke arah yang berlawanan akan berkembang tak lama setelahnya. Gambar 3 menunjukkan perdagangan singkat, diikuti segera oleh perdagangan yang panjang, diikuti oleh perdagangan singkat lainnya.

Stochastic Oscillator menggunakan pengaturan standar 12 periode dan% K ditetapkan pada 3.

Gambar 3. Stokastik Terapan untuk GT Advanced Technologies (GTAT) Bagan 2 Menit

Sumber: FreeStockCharts. com

Pada gambar 3 kisarannya adalah $ 0. 16 tinggi ($ 16 dikurangi $ 15. 84); 25% dari $ 0. 16 adalah $ 0. 04. Kurangi $ 0. 04 dari level tinggi di $ 16 untuk mendapatkan target untuk posisi long $ 15. 96. Tambahkan $ 0. 04 ke rendah kisaran di $ 15. 84 untuk mendapatkan target untuk posisi short $ 15. 88. Sementara jangkauannya berlaku, ini adalah target Anda untuk posisi panjang dan pendek. Dengan cara ini targetnya lebih cenderung terkena pukulan bahkan jika harganya tidak membuat semua jalan kembali ke atas atau bawah kisaran, saat panjang atau pendek masing-masing.

Untuk perdagangan singkat pertama, tepat setelah 1:30 PM, Stokastik naik di atas 80, dan kemudian turun di bawahnya. Ini menandakan perdagangan singkat. Jual dengan harga saat ini segera setelah indikator turun di bawah 80 dari atas. Segera pasang stop diatas harga baru-baru ini yang baru saja terbentuk. Tetapkan target keluar sebesar $ 15. 88. Lakukan apa-apa lagi sampai berhenti atau target tercapai. Targetnya dipukul kurang dari satu jam kemudian, membuat Anda keluar dari perdagangan dengan keuntungan.Stochastic telah turun di bawah 20, jadi begitu rally kembali di atas 20, masuklah sebuah perdagangan yang panjang dengan harga saat ini. Dengan cepat berhenti di bawah harga rendah yang baru saja terbentuk dan menempatkan target untuk keluar pada $ 15. 96. Perdagangan ini berlangsung sekitar 15 menit sebelum mencapai target untuk perdagangan yang menguntungkan. Perdagangan singkat lainnya segera berkembang setelah perdagangan sebelumnya; masukkan pendek pada harga saat ini sebagai Stochastic salib di bawah 80, tempatkan berhenti di atas harga baru-baru ini tinggi dan menempatkan target untuk keluar pada $ 15. 88. Targetnya sudah mencapai kurang dari 30 menit kemudian.

Keuntungan dari strategi ini adalah bahwa ia menunggu mundurnya ke area yang menguntungkan, dan harganya mulai bergerak kembali ke arah perdagangan kita saat kita masuk. Oleh karena itu, pemberhentian yang relatif ketat dapat digunakan, dan rasio reward terhadap risiko biasanya adalah 1. 5: 1 atau lebih.

Kelemahan utama adalah sinyal palsu. Sinyal salah adalah ketika indikator bergeser dari garis 80 (untuk celana pendek) atau 20 garis (untuk rindu), berpotensi mengakibatkan kehilangan perdagangan sebelum langkah yang menguntungkan berkembang.

Karena Stochastic bergerak lebih lambat dari harga, indikator juga bisa memberi sinyal terlambat. Ketika sinyal masuk terjadi, harga mungkin telah bergerak secara signifikan menuju target, sehingga mengurangi potensi keuntungan dan mungkin membuat perdagangan tidak layak dilakukan. Setelah masuk, pahala harus minimal 1. 5 kali lebih besar dari risikonya, berdasarkan target dan berhenti.

Bottom Line

Stok volatile menarik bagi trader karena potensi keuntungannya cepat. Tren saham volatile sering memberikan potensi keuntungan terbesar, karena ada bias terarah untuk membantu para pedagang dalam mengambil keputusan. Saluran Keltner sangat berguna dalam tren yang kuat karena harganya sering hanya menarik kembali ke band tengah, memberi masukan. The downside adalah bahwa sekali tren berakhir kehilangan perdagangan akan terjadi. Memonitor aksi harga dan memastikan harga membuat harga tinggi lebih rendah dan tinggi sebelum memasuki perdagangan tren naik (tingkat rendah dan rendah yang lebih rendah untuk perdagangan turun) akan membantu mengurangi defek ini. Stok volatil tidak selalu trend; Mereka sering cambuk bolak-balik. Selama rentang ketika stochastic mencapai tingkat ekstrem (80 atau 20) dan kemudian berbalik kembali ke arah lain, hal itu mengindikasikan kisarannya berlanjut dan memberikan kesempatan perdagangan. Pantau saluran stokastik dan Keltner untuk bertindak sesuai dengan tren atau peluang mulai. Tidak ada indikator yang sempurna, oleh karena itu selalu memantau aksi harga untuk membantu menentukan kapan pasar sedang tren atau mulai sehingga alat yang tepat diterapkan.