a:

Dalam statistik, koefisien variasi (COV) adalah ukuran sederhana dari dispersi kejadian relatif. Ini sama dengan rasio antara standar deviasi dan mean. Penggunaan COV yang paling umum adalah membandingkan risiko relatif, walaupun dapat diterapkan pada jenis kemungkinan kuantitatif atau distribusi probabilitas.

Ada lagi penggunaan dan makna COV. Saat menafsirkan model matematis, COV dihitung sebagai rasio antara mean squared error dan mean dari variabel dependen yang terpisah. Analisis COV jenis ini kurang umum, walaupun sangat membantu saat menentukan apakah model cocok untuk suatu tugas atau jenis analisis tertentu.

Keuntungan Koefisien Variasi

Keuntungan utama dari COV adalah tidak bergerak. COV dijalankan untuk data kuantitatif tertentu, dan sebaliknya COV yang tidak terkait dapat dibandingkan satu sama lain dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh tindakan lain.

Sebenarnya, kualitas COV unitless yang memisahkannya dari analisis deviasi standar. Standar deviasi dua variabel tidak dapat dibandingkan dengan cara yang berarti. Dengan membandingkan standar deviasi dan meannya, bagaimanapun, COV membuat setiap dispersi relatif dan namun independen dari unit yang mendasarinya.

Kemungkinan Penggunaan Koefisien Variasi

COV sangat berguna dalam penelitian yang menunjukkan distribusi eksponensial. Dengan kata lain, ini dapat membantu menunjukkan kapan distribusi dianggap varians rendah dan bila dianggap varians tinggi.

Dalam investasi dan keuangan, COV dapat digunakan untuk mengevaluasi risiko. COV berbasis risiko dapat ditafsirkan dengan cara yang sama seperti standar deviasi dalam teori portofolio modern (MPT). Satu-satunya perbedaan adalah bahwa COV adalah indikator keseluruhan risiko relatif yang lebih baik, terutama di antara berbagai tingkat risiko untuk sekuritas yang berbeda.

Misalnya, dua saham berbeda menawarkan pengembalian yang berbeda dan memiliki standar deviasi yang berbeda. Saham A mungkin memiliki tingkat pengembalian yang diharapkan sebesar 15% dan Stock B akan menghasilkan return 10%. Namun, Stock A memiliki standar deviasi 10%, sedangkan Stock B hanya memiliki standar deviasi 5%. Mana investasi yang lebih baik?

Dengan asumsi bahwa hasil yang diharapkan ini akurat dan sisa portofolio investor lainnya netral terhadap keputusan tersebut, Stok B adalah investasi yang lebih baik. COV-nya (5% / 10%, atau 0. 5) kurang dari COV untuk Stok A (10% / 15% atau 0. 67).

The Zero Disadvantage

Misalkan rata-rata populasi sampel adalah nol. Dengan kata lain, jumlah semua nilai di atas dan di bawah nol sama satu sama lain. Dalam keadaan ini, rumus untuk COV tidak ada gunanya karena akan menempatkan titik nol pada penyebutnya.Sebenarnya, sifat perhitungan COV adalah bahwa setiap kehadiran kuat dari kedua nilai positif dan negatif pada populasi sampel menjadi bermasalah. Metrik ini paling baik digunakan saat hampir semua titik data berbagi tanda plus-minus yang sama.