Sistem perdagangan biasanya dianggap sebagai program komputer yang rumit yang membutuhkan data dalam jumlah besar untuk menghitung parameter masuk dan keluar terbaik. Tapi dalam trading, seringkali solusi terbaik adalah yang paling sederhana. Sebenarnya, salah satu sistem perdagangan yang paling terkenal bahkan tidak memerlukan komputer untuk dijalankan. Baca terus saat kita melihat sistem aturan mingguan dan menunjukkan bagaimana sistem sederhana ini dapat membantu Anda memperoleh keuntungan dari perdagangan.

Keuntungan Dari Tren Trend berikut adalah konsep yang terkenal yang mendasari banyak sistem perdagangan yang sukses. Mungkin sistem yang pertama adalah aturan mingguan yang dibuat oleh Richard Donchian. Hasil uji untuk sistem ini diterbitkan pada awal tahun 1970, dan ternyata merupakan sistem yang paling menguntungkan yang diketahui.

Donchian disebut "bapak metode perdagangan komoditas modern," dan merupakan yang pertama mengelola dana komoditas yang tersedia untuk masyarakat umum. Ia diyakini telah mengembangkan gagasan tentang sistem tren berikut di tahun 1950an.

Aturan mingguan, dalam bentuknya yang paling sederhana, membeli ketika harga mencapai level tertinggi empat minggu baru dan terjual saat harga mencapai level terendah empat minggu yang baru. Tinggi empat minggu yang baru berarti bahwa harga telah melampaui tingkat tertinggi yang telah mereka capai selama empat minggu terakhir. Demikian juga, harga rendah empat minggu baru berarti harga diperdagangkan lebih rendah daripada yang mereka miliki setiap saat selama empat minggu terakhir. Sistem ini selalu dipasarkan, panjang atau pendek. Dikenal hanya sebagai aturan empat minggu (4WR), ini adalah sistem yang tepat yang dirancang dan digunakan oleh Donchian.

Strategi ini akan konsisten berada di sisi kanan semua pergerakan besar di pasar. Namun, strategi tersebut juga memiliki persentase persaingan yang rendah. Masalahnya adalah kebanyakan tren pasar sekitar sepertiga waktu. Di beberapa pasar, 4WR mungkin benar kurang dari 40% dari waktu. Perdagangan lainnya biasanya merupakan kerugian kecil, yang terjadi sementara pasar berkonsolidasi dengan aksi harga yang berombak. (Sebagai contoh, lihat tutorial

Trading Systems

. Menggunakan Aturan Empat-minggu Sebagai contoh 4WR, kita dapat melihat Google (Nasdaq: GOOG) pada Gambar 1. Ini menunjukkan perdagangan yang unggul. Ketika tingkat tinggi empat minggu yang baru tercapai, GOOG dibeli; itu dijual sekitar 10 minggu kemudian ketika itu membuat baru empat minggu rendah. Perdagangan menghasilkan keuntungan 18% yang mengesankan. Masalah dengan perdagangan ini adalah naik lebih dari 30% pada satu titik, dan mengembalikan hampir separuh keuntungannya sebelum memberikan sinyal jual.

Gambar 1: Bagan harian GOOG menunjukkan sinyal aturan empat minggu Sumber: // www. genesisft com /

The 4WR bisa bekerja sama baiknya di sisi pendek. Pada Gambar 2, kita melihat perdagangan yang menang di Goldman Sachs (NYSE: GS). Perdagangan ini juga menghasilkan kemenangan lebih dari 18%. Tapi sudah di depan sebanyak 25% dan ditutup setelah memberikan kembali sebagian besar keuntungan.

Gambar 2: Grafik harian GS menunjukkan sinyal aturan empat minggu

Sumber: // www. genesisft Menyusun Strategi

Salah satu cara untuk mengatasi masalah bertahan dalam perdagangan terlalu lama adalah dengan mengubah peraturan keluar. Alih-alih mengikuti 4WR asli untuk keluar dari posisi, trader bisa keluar saat moving average dipatahkan. Misalnya, menerapkan rata-rata pergerakan 10 hari sebagai kriteria keluar pada perdagangan GOOG yang ditunjukkan pada Gambar 1 akan meningkatkan keuntungan pada perdagangan tersebut sekitar 25%. Rata-rata pergerakan 10 hari dipilih karena merupakan separuh dari sinyal masuk (empat minggu adalah 20 hari perdagangan), namun jangka waktu yang lebih pendek dari pada sinyal masuk dapat digunakan. (Untuk membaca latar belakang, lihat tutorial

Moving Averages

. Trend Filtering Penggunaan lain dari 4WR adalah sebagai filter tren di pasar secara keseluruhan. Bagi banyak trader, hal itu bisa menjadi tantangan untuk menentukan apakah pasar bullish atau bearish dalam jangka pendek. Menerapkan 4WR memungkinkan trader menentukan secara obyektif trennya. Jika sinyal pasar yang paling baru di bawah sistem ini adalah pembelian, trader dapat yakin bahwa pasar sedang dalam uptrend. Downtrends dapat didefinisikan sebagai saat sinyal 4WR terbaru dijual; Dengan kata lain, pasar telah membuat empat minggu terendah baru-baru ini daripada membuat kenaikan empat minggu baru. Dengan menggunakan 4WR sebagai filter, trader akan mencari 4WR untuk berada pada sinyal beli sebelum memasuki posisi long baru. Posisi pendek hanya akan masuk saat pasar berada pada sinyal jual 4WR. Menemukan Tren Jangka Panjang

Sistem serbaguna ini juga dapat diterapkan untuk mengidentifikasi tren jangka panjang. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan teori Dow, sebuah barometer yang diikuti secara luas mengenai kesehatan pasar. Analis mencari aksi di Dow Jones Transportation Average untuk mengkonfirmasi arah Dow Jones Industrial Average. Ketika kedua rata-rata membuat tertinggi baru, kita berada di pasar bull dikonfirmasi. Titik terendah baru di kedua rata-rata memberi sinyal pada pasar beruang yang dikonfirmasi. Divergensi antara rata-rata menyebabkan sebagian besar analis mengungkapkan kekhawatiran tentang tren tersebut. (Untuk mempelajari lebih lanjut, baca tutorial Dow Theory

. Salah satu masalah dengan penerapan teori Dow adalah bahwa peraturannya subjektif, tergantung pada bagaimana seorang analis mendefinisikan tingkat tinggi baru atau baru yang baru. Ada kemungkinan dua praktisi terampil melihat grafik yang sama dan tidak setuju dengan sinyal. Menerapkan 4WR mencegah kemungkinan ini. Dari pada menentukan secara subjektif penentuan tinggi atau rendah baru, 4WR mendefinisikan, terlebih dahulu, ketika sinyal dihasilkan dan semua analis yang menggunakan 4WR akan sampai pada kesimpulan yang sama. Kesimpulan The 4WR membuat tambahan yang bagus untuk kotak peralatan trader manapun. Semua pedagang harus mempertimbangkan untuk menyesuaikan gaya 4WR dengan gaya trading mereka. Ingatlah bahwa tidak ada yang ajaib sekitar empat minggu. Pedagang dapat memilih untuk menggunakan sinyal berdasarkan jangka waktu yang lebih pendek atau lebih lama. Sinyal masuk dan keluar bisa asimetris, misalnya masuk pada sinyal 4WR namun keluar pada posisi terendah baru dua minggu. Seperti dicatat, moving averages juga dapat digunakan untuk menghasilkan sinyal keluar.4WR dapat dikombinasikan dengan indikator, seperti indeks kekuatan relatif atau divergensi konvergensi rata-rata bergerak, sebagai filter pada sinyal ini. Aplikasi yang mungkin dari 4WR hanya dibatasi oleh imajinasi trader, jadi cobalah sedikit dan temukan sistem mana yang menghasilkan hasil terbaik untuk Anda.