a:

Indeks ayunan akumulatif diciptakan dan didefinisikan oleh J. Welles Wilder dalam "Konsep Baru dalam Sistem Perdagangan Teknis" yang diterbitkan pada tahun 1978. ASI adalah total kumulatif dari indeks ayunan. Indeks ayunan dihitung sebagai berikut untuk kerangka waktu harian:

50 * ((CY - C + 0. 5 * (CY - OY) + 0. 25 * (C - O)) / R) * (K / T)

Dimana:

C = Harga penutupan hari ini

CY = Harga penutupan kemarin

- Harga saham tertinggi

L = Harga terendah hari ini

O = Harga pembukaan hari ini

OY = Harga pembukaan kemarin

T = Nilai pergerakan batas untuk pasar dengan batas, jumlah yang sangat tinggi digunakan (seperti 100.000) jika tidak

K = H - CY dan L - CY

R terbesar dihitung sebagai berikut:

Pertama tentukan nilai absolut terbesar dari :

1. Harga tinggi hari ini - harga penutupan kemarin

2. Harga rendah hari ini - harga penutupan kemarin

3. Harga saat ini - harga rendah hari ini

Jika nilai absolut pertama adalah yang terbesar:

R = (tutup hari ini tinggi kemarin) - 0. 5 * (tutup hari ini rendah kemarin) + 0. 25 * (hari ini close - open hari ini)

Jika nilai absolut kedua adalah yang terbesar:

R = (tutup hari ini rendah - kemarin) - 0. 5 * (tutup hari ini tinggi kemarin) + 0. 25 * (tutup hari ini - buka hari ini)

Jika nilai absolut ketiga adalah yang terbesar:

R = (tutup hari ini tinggi hari ini) + 0. 25 * (tutup kemarin - buka kemarin)

Dengan mengikuti perhitungan teknis ini analis dapat membuat satu set data indeks ayunan untuk setiap hari. Menambahkan poin data indeks ayunan positif dan mengurangi poin data indeks ayunan negatif menghasilkan total kumulatif yang membentuk ASI.