Saham dan Komoditas pada bulan Mei 2011. Artikel tersebut menguraikan indikator arus uang dengan pemicu perdagangan sederhana dan hubungan dekat dengan On Balance Volume (OBV). Alat baru ini telah mendapatkan daya tarik sejak saat itu dan sekarang termasuk dalam banyak paket charting, namun akan membutuhkan lebih banyak pengujian dan pengalaman untuk sepenuhnya mengevaluasi potensinya.

Osilator memecah aktivitas volume harian menjadi kategori positif dan negatif. Ini positif bila harga penutupan saat ini lebih besar dari harga penutupan sebelumnya dan negatif bila lebih rendah dari harga penutupan sebelumnya. Lengkung kurva yang dihasilkan melalui tingkat persentase relatif yang menghasilkan serangkaian sinyal beli dan jual, tergantung pada tingkat dan arah indikator.

Formula

Rumus dasar untuk VZO adalah sebagai berikut:

100 x (VP ÷ TV)

Tempat:

VP (Posisi Jabatan) = X-period EMA (

±

volume) TV (Total Volume) = X-period EMA (volume) Periode default adalah 14 tetapi dapat disesuaikan setelah melakukan backtesting

Perhitungan membuat variabel harian "R" yang berisi membaca volume atas atau bawah, tergantung pada sesi atau harga barunya. Hasil VP dan TV diratakan dengan rata-rata bergerak eksponensial, dan angka akhir dikalikan dengan 100 untuk membuat skala persentase pada panel indikator. Osilator bergerak lebih tinggi bila R kumulatif memiliki nilai positif dan menurunkan bila memiliki nilai negatif.

Interpretasi

VZO menunjukkan tren positif ketika naik di atas dan mempertahankan tingkat 5%, dan tren negatif saat turun di bawah tingkat 5% dan gagal untuk berbalik lebih tinggi. Osilasi antara tingkat 5% dan 40% menandai zona tren bullish, sementara osilasi antara -40% dan 5% menandai zona tren bearish. Sementara itu, pembacaan di atas 40% menandakan kondisi jenuh beli, sementara pembacaan di atas 60% memberi sinyal kondisi yang sangat jenuh beli. Sebagai alternatif, pembacaan di bawah -40% mengindikasikan kondisi jenuh jual, yang menjadi sangat oversold di bawah -60%.

Panel indikator menunjukkan garis horizontal yang sesuai dengan tingkat persentase relatif yang memicu sinyal beli dan jual saat dilewati:

BUY OR COVER SIGNAL - silang dari bawah ke atas garis -40%.

SELL ATAU SELL SHORT SIGNAL - silang dari atas ke bawah garis 40%.

• LESSER BUY ATAU COVER SIGNAL - silang dari bawah ke atas garis 5%, namun pelanggaran berikutnya menambahkan zona penyangga 7. 5% sebelum sinyal beli berikutnya.
• Indeks Directional 14-periode rata-rata (ADX) dapat digunakan dengan VZO, dengan nilai lebih besar dari 18 menunjuk ke pasar yang sedang tren.EMA 60 periode diperiksa saat ADX menandakan sebuah tren, dengan harga melintasi di atas rata-rata bergerak yang menunjukkan tren positif, sementara titik turun mengarah ke tren bearish. Nilai ini harus di-tweak dan dioptimalkan dengan backtesting sekuritas tertentu.
• Pola harga dan indikator lainnya dapat diperiksa untuk mengkonfirmasi sinyal beli atau jual VZO. Baki volume yang umum pada kebanyakan grafik harga memberikan informasi yang berguna dalam hal ini, menambah keandalan sinyal saat persilangan bullish dan bearish sejajar dengan volume rata-rata dua kali atau lebih. Selain itu, carilah OBV untuk memberi tanda centang lebih tinggi saat VZO telah mendorong di atas 50%, dan turun saat turun di bawah level tersebut.

Contoh

Game Penn (PENN

PENNPenn National Gaming Inc26.0 06 + 0. 15%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) menggiling melalui tren naik berombak di paruh pertama dari 2015, akhirnya masuk ke level tinggi baru yang signifikan di bulan Juli. VZO mengeluarkan dua sinyal beli utama selama periode ini, pada bulan Desember dan bulan Juni. Keduanya mendahului tren kenaikan kuat yang akan membukukan keuntungan bagus. Periode tersebut menghasilkan dua sinyal jual yang valid, pada bulan Februari dan April, namun sinyal tambahan pada bulan Januari, Mei dan Juni menurunkan kredibilitas karena terjadi pada waktu yang sama seperti harga yang lebih tinggi. The Bottom Line The Volume Zone Oscillator menawarkan pendekatan baru terhadap sinyal tren berbasis volume, mengambil isyarat dari Indikator Volume Saldo klasik dan menambahkan rata-rata smoothing untuk mendapatkan sinyal beli dan jual pada berbagai tingkat pergerakan tren. .