Saat menggunakan perdagangan algoritmik, pedagang mempercayai uang hasil jerih payah mereka ke perangkat lunak perdagangan yang mereka gunakan. Bagian kanan perangkat lunak komputer sangat penting untuk memastikan pelaksanaan perintah perdagangan yang efektif dan akurat. Perangkat lunak yang salah, atau yang tanpa fitur yang dibutuhkan, dapat menyebabkan kerugian besar. Artikel ini membahas hal-hal penting yang perlu dipertimbangkan untuk memilih perangkat lunak yang tepat untuk perdagangan algoritmik. (Untuk lebih, lihat: Dasar-dasar Perdagangan Algoritma: Konsep dan Contoh.)

Primer Cepat untuk Perdagangan Algoritma

Algoritma didefinisikan sebagai seperangkat petunjuk langkah demi langkah untuk menyelesaikan tugas tertentu. Baik itu permainan komputer sederhana namun adiktif seperti Pac-Man atau spreadsheet yang menawarkan sejumlah besar fungsi, masing-masing program mengikuti serangkaian instruksi khusus berdasarkan algoritma yang mendasarinya.

Algorithmic trading adalah proses penggunaan program komputer yang mengikuti serangkaian petunjuk untuk menempatkan order perdagangan. Tujuan dari program perdagangan algoritmik adalah untuk secara dinamis mengidentifikasi peluang yang menguntungkan dan menempatkan perdagangan untuk menghasilkan keuntungan dengan kecepatan dan frekuensi yang tidak mungkin untuk dicocokkan oleh pedagang manusia. Dengan keunggulan akurasi yang lebih tinggi dan kecepatan eksekusi yang cepat, aktivitas perdagangan berdasarkan algoritme komputer telah mendapatkan popularitas yang luar biasa. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat: Kelebihan dan Kelemahan Sistem Perdagangan Otomatis.)

Siapa yang Menggunakan Perangkat Lunak Algoritma Trading?

Perdagangan algoritma didominasi oleh perusahaan perdagangan besar, seperti hedge fund, bank investasi, dan perusahaan perdagangan proprietary. Mengingat ketersediaan sumber daya yang melimpah karena ukurannya yang besar, perusahaan semacam itu biasanya membangun perangkat lunak perdagangan milik mereka sendiri, termasuk sistem perdagangan besar dengan pusat data dan staf pendukung yang berdedikasi.

Pada tingkat individu, trader berpemilik berpengalaman dan quants menggunakan perdagangan algoritmik. Pedagang berpemilik, yang kurang paham teknologi, dapat membeli perangkat lunak perdagangan bebas untuk kebutuhan perdagangan algoritmik mereka. Perangkat lunak ini ditawarkan oleh pialang mereka atau dibeli dari penyedia pihak ketiga. Quants memiliki pengetahuan yang baik tentang perdagangan dan pemrograman komputer, dan mereka mengembangkan perangkat lunak perdagangan sendiri. (Untuk lebih lanjut, lihat: Quants: Apa yang Mereka Lakukan dan Bagaimana Mereka Berkembang.)

Perangkat Lunak Perdagangan Algoritma - Bangun Atau Beli?

Ada dua cara untuk mengakses perangkat lunak perdagangan algoritmik: membangun atau membeli.

Membeli perangkat lunak siap pakai menawarkan akses cepat dan tepat waktu, sementara membangun sendiri memungkinkan fleksibilitas penuh untuk disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Perangkat lunak perdagangan otomatis seringkali mahal untuk dibeli dan mungkin penuh dengan celah, yang jika diabaikan dapat menyebabkan Anda mengalami kerugian.Biaya tinggi dapat menghilangkan potensi keuntungan realistis dari usaha perdagangan algoritmik Anda. Di sisi lain, membangun perangkat lunak perdagangan algoritmik sendiri butuh waktu, usaha dan pengetahuan yang mendalam, dan mungkin saja itu tidak mudah dilakukan.

Risiko yang terlibat dalam perdagangan otomatis sangat tinggi, yang dapat menyebabkan kerugian besar. Apapun jika seseorang memutuskan untuk membeli atau membangun, menjadi penting untuk mengetahui fitur dasar yang dibutuhkan.

Fitur Utama Perangkat Lunak Perdagangan Algoritma

• Ketersediaan Data Pasar dan Perusahaan : Semua algoritma perdagangan dirancang untuk bertindak berdasarkan data pasar real-time dan harga penawaran. Beberapa program juga disesuaikan untuk memperhitungkan data fundamental perusahaan seperti rasio EPS dan PE. Setiap perangkat lunak perdagangan algoritmik harus memiliki umpan data pasar real-time, serta umpan data perusahaan. Ini harus tersedia sebagai build-in ke dalam sistem atau harus memiliki ketentuan untuk mudah diintegrasikan dari sumber alternatif.
• Konektivitas ke Berbagai Pasar: Pedagang yang ingin bekerja di beberapa pasar harus mencatat bahwa setiap pertukaran mungkin menyediakan umpan data dalam format yang berbeda, seperti TCP / IP, Multicast atau FIX. Perangkat lunak Anda harus bisa menerima umpan dari format yang berbeda. Pilihan lainnya adalah pergi dengan vendor data pihak ketiga seperti Bloomberg dan Reuters, yang menggabungkan data pasar dari berbagai bursa dan memberikannya dalam format yang seragam untuk mengakhiri klien. Perangkat lunak perdagangan algoritmik harus dapat memproses umpan gabungan ini sesuai kebutuhan.
• Latency : Kata terkecil dari daftar ini adalah faktor yang paling penting untuk algo-trading. Latency adalah time-delay yang diperkenalkan pada pergerakan titik data dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Perhatikan urutan peristiwa berikut. Dibutuhkan 0,2 detik untuk kutipan harga yang akan datang dari pertukaran ke pusat data vendor perangkat lunak Anda (dst), 0. 3 detik dari pusat data untuk mencapai layar perdagangan Anda, 0. 1 detik untuk perangkat lunak trading Anda untuk memprosesnya. menerima penawaran, 0. 3 detik untuk itu untuk menganalisa dan menempatkan perdagangan, 0. 2 detik untuk pesanan perdagangan Anda sampai ke broker Anda, 0. 3 detik bagi broker Anda untuk mengarahkan pesanan Anda ke bursa.

Total waktu berlalu = 0. 2 + 0. 3 + 0. 1 + 0. 3 + 0. 2 + 0. 3 = Jumlah 1. 4 detik.

Di dunia perdagangan dinamis saat ini, kutipan harga asli akan berubah beberapa kali dalam periode 1. 4 detik ini. Keterlambatan ini bisa membuat atau menghancurkan usaha perdagangan algoritmik Anda. Kita perlu menjaga latensi ini sampai tingkat serendah mungkin untuk memastikan bahwa Anda mendapat informasi paling mutakhir dan akurat tanpa ada celah waktu.

Latency telah dikurangi menjadi mikrodetik, dan setiap usaha harus dilakukan agar tetap serendah mungkin dalam sistem perdagangan. Beberapa langkah termasuk memiliki konektivitas langsung ke bursa untuk mendapatkan data lebih cepat dengan menghilangkan vendor di antaranya; dengan memperbaiki algoritma trading anda sehingga dibutuhkan kurang dari 0. 1 + 0. 3 = 0. 4 detik untuk analisis dan pengambilan keputusan; atau dengan menghilangkan broker dan langsung mengirim perdagangan ke bursa untuk menyimpan 0.2 detik.

• Configurability and Customization : Sebagian besar perangkat lunak perdagangan algoritmik menawarkan algoritma perdagangan bawaan standar, seperti yang didasarkan pada crossover moving average 50 hari (MA) dengan MA 200 hari. Seorang pedagang mungkin ingin bereksperimen dengan beralih ke MA 20 hari dengan MA 100 hari. Kecuali perangkat lunak tersebut menawarkan penyesuaian parameter seperti itu, pedagang mungkin dibatasi oleh fungsi tetap built-in. Apakah membeli atau membangun, perangkat lunak perdagangan harus memiliki tingkat kustomisasi dan konfigurabilitas yang tinggi.
• Fungsionalitas untuk Menulis Program Kustom : Matlab, Python, C ++, JAVA, dan Perl adalah bahasa pemrograman umum yang digunakan untuk menulis perangkat lunak perdagangan. Sebagian besar perangkat lunak perdagangan yang dijual oleh vendor pihak ketiga menawarkan kemampuan untuk menulis program kustom Anda sendiri di dalamnya. Hal ini memungkinkan trader untuk bereksperimen dan mencoba konsep perdagangan yang dia kembangkan. Perangkat lunak yang menawarkan pengkodean dalam bahasa pemrograman pilihan Anda jelas disukai. (Untuk lebih lanjut, lihat: Sistem Perdagangan Coding: Pendahuluan.)
• Fitur Backtesting pada Data Historis : Simulasi backtesting melibatkan pengujian strategi perdagangan pada data historis. Ini menilai kepraktisan strategi dan profitabilitas pada data masa lalu, mensertifikasinya untuk kesuksesan (atau kegagalan atau perubahan yang dibutuhkan). Fitur wajib ini juga perlu disertai dengan ketersediaan data historis, dimana backtesting dapat dilakukan.
• Integrasi dengan Antarmuka Perdagangan : Perangkat lunak perdagangan algoritma mencatat perdagangan secara otomatis berdasarkan pada kriteria yang diinginkan. Perangkat lunak ini harus memiliki konektivitas yang diperlukan ke jaringan broker untuk menempatkan perdagangan atau konektivitas langsung ke bursa untuk mengirim perintah perdagangan.
• Integrasi Plug-n-play : Seorang pedagang mungkin secara simultan menggunakan terminal Bloomberg untuk analisis harganya, terminal broker untuk menempatkan perdagangan, dan program Matlab untuk analisis tren. Bergantung pada kebutuhan individual, perangkat lunak perdagangan algoritmik harus memiliki integrasi plug-n-play yang mudah dan API yang tersedia di alat perdagangan yang umum digunakan. Hal ini memastikan skalabilitas, dan juga integrasi.
• Pemrograman Platform-Independen: Beberapa bahasa pemrograman memerlukan platform khusus. Sebagai contoh, beberapa versi C ++ mungkin berjalan hanya pada sistem operasi tertentu, sementara Perl dapat berjalan di semua sistem operasi. Saat membangun atau membeli perangkat lunak perdagangan, preferensi harus diberikan pada perangkat lunak perdagangan yang platform-independen dan mendukung bahasa platform-independen. Anda tidak pernah tahu bagaimana perdagangan Anda akan berkembang beberapa bulan ke depan.
• Hal-hal yang ada di balik kerudung : Pepatah umum mengatakan, "Bahkan monyet pun bisa mengklik tombol mouse untuk melakukan perdagangan. "Ketergantungan pada komputer seharusnya tidak menjadi buta. Pedagang yang harus mengerti apa yang terjadi di bawah tenda. Saat membeli perangkat lunak perdagangan, seseorang harus meminta dan meluangkan waktu untuk membaca dokumentasi terperinci yang menunjukkan logika mendasar dari perangkat lunak perdagangan algoritmik tertentu.Hindari software trading apapun yang merupakan kotak hitam lengkap dan yang mengklaim sebagai mesin pencari uang rahasia.

Saat membangun perangkat lunak, bersikaplah realistis tentang apa yang Anda implementasikan dan jelaskan skenario yang mungkin gagal. Tunggulah dengan seksama sebelum menggunakannya untuk uang sungguhan.

Di mana untuk memulai?

Semua perangkat lunak trading algoritmik readymade biasanya menawarkan versi percobaan fungsionalitas terbatas gratis atau masa percobaan terbatas dengan fungsionalitas penuh. Jelajahi mereka secara penuh selama percobaan ini sebelum membeli apapun. Jangan lupa untuk pergi melalui dokumentasi yang tersedia secara rinci.

Untuk membangun satu, sumber bebas yang bagus untuk mengeksplorasi perdagangan algoritmik adalah Quantopian. Ini menawarkan platform online untuk pengujian dan pengembangan perdagangan algoritmik. Individu dapat mencoba dan mengkustomisasi algoritma yang ada atau menulis yang benar-benar baru. Platform ini juga menawarkan perangkat lunak trading algoritmik built-in untuk diuji terhadap data pasar.

The Bottom Line

Perangkat lunak perdagangan algoritma mahal untuk dibeli dan sulit dibangun sendiri. Pembelian yang siap pakai menawarkan akses cepat dan tepat waktu, dan membangun sendiri memungkinkan fleksibilitas penuh untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan Anda. Sebelum bertualang dengan uang sungguhan, seseorang harus benar-benar memahami fungsi inti dari perangkat lunak perdagangan algoritmik yang dibeli atau dibangun. Kegagalan untuk melakukannya mungkin merupakan kerugian mahal yang sulit diatasi.