Teknisi pasar Swiss Etienne Botes dan Douglas Siepman memperkenalkan indikator pusaran dalam majalah edisi Januari 2010, "Analisis Teknis Saham dan Komoditas. "Sejak saat itu, indikator teknis baru telah mendapat daya tarik sebagai indikator trend yang dapat diandalkan berikut yang bisa menghasilkan sinyal jual dan beli yang mengejutkan. Namun, dibutuhkan beberapa tahun lagi untuk menguji dan mengevaluasi pasar secara keseluruhan untuk mengevaluasi potensi indikator pusaran.

Apakah Indikator Vortex itu?

Indikator pusaran memilah dua garis berosilasi, satu untuk mengidentifikasi pergerakan tren positif dan yang lainnya mengidentifikasi pergerakan harga negatif. Persilangan antara garis memicu sinyal beli dan jual yang dirancang untuk menangkap aksi tren paling dinamis, lebih tinggi atau lebih rendah. Tidak ada pengaturan netral untuk indikator, yang akan selalu menghasilkan bias bullish atau bearish. Anda dapat menemukan perhitungan indikator pusaran lengkap di sini.

Konstruksi indikator berkisar pada pasang surut dalam dua hari terakhir atau periode. Jarak dari arus tinggi ke posisi sebelumnya rendah mengarah pada pergerakan tren positif sedangkan jarak antara arus rendah dan tinggi sebelumnya menunjukkan pergerakan tren negatif. Pergerakan tren yang sangat positif atau negatif akan menunjukkan panjang yang lebih panjang antara kedua angka tersebut sedangkan pergerakan tren positif atau negatif yang lebih lemah akan menunjukkan panjang yang lebih pendek.

Bacaan biasanya ditangkap selama 14 periode (meskipun teknisi dapat memilih panjang apapun), dan kemudian menyesuaikan diri dengan menggunakan pencipta indikator teknis J. Welles Wilder. Hasil diposkan sebagai garis kontinu di bawah harga bar, sementara crossover dibandingkan dengan indikator tren berikut berikut untuk menghasilkan sinyal perdagangan yang valid. Pedagang dapat menggunakan indikator vortex sebagai generator sinyal mandiri, namun perlu diingat bahwa ini rentan terhadap goresan signifikan dan sinyal palsu di pasar yang macet atau campuran.

Sinergi Dengan Indikator Lain

Menyesuaikan indikator pusaran dengan periode yang lebih lama akan menurunkan frekuensi whipsaws namun menghasilkan crossover positif atau negatif yang ditangguhkan. Di sisi lain, memperpendek panjang akan menghasilkan banyak crossover yang gagal menghasilkan pergerakan tren yang signifikan. Sebagai aturan umum, sekuritas beta tinggi akan merespons pengaturan jangka pendek yang lebih baik, sementara sekuritas yang bergerak lambat akan merespons pengaturan jangka panjang dengan lebih baik.

Anda dapat memperbaiki keandalan indikator dengan membandingkan sinyal indikator vortex dengan alat tren lainnya. Matematika yang mendasarinya menunjukkan banyak kesamaan dengan indeks terarah rata-rata Wilder (ADX), indikator arah negatif (-DI) dan indikator arah positif (+ DI).Perhitungan tersebut diterjemahkan menjadi tiga garis yang memicu crossover kompleks. Tidak seperti indikator pusaran, sistem Wilder dapat mengeluarkan pembacaan netral yang menyuruh pedagang berdiri tegak atau menghindari pemaparan.

Analisis Moving Average Convergence-Divergence (MACD) menawarkan kesesuaian sempurna dengan indikator pusaran. Konstruksinya dengan tiga moving averages menurunkan pembacaan yang salah yang dipicu oleh beberapa indikator yang menangkap data cacat yang sama. Bila diplot dengan histogram, indikator tersebut menghasilkan sedikit sinyal palsu yang mengejutkan, menjadikannya pasangan yang sempurna untuk indikator pusaran radang dan rambu rambu.

Strategi perdagangan sinergis menggunakan proses sederhana yang mencari sinyal beli atau jual simpatik dalam indikator pusaran dan juga indikator lainnya sebelum melakukan modal. Tantangannya ada dalam dua bentuk: pertama, perlu ada perbedaan sumber data yang signifikan untuk menghindari penggandaan informasi yang salah dan yang kedua, periode indikator memerlukan eksperimen dan penyetelan ulang untuk berfokus pada periode holding yang diinginkan, baik jangka pendek, menengah atau panjang.

Langkah terakhir untuk mengasah periode indikator sangat penting karena tren menunjukkan independensi kerangka waktu, yang memungkinkan banyak tren naik dan tren turun berevolusi dalam segmen waktu yang berbeda pada keamanan yang sama. Perilaku fraktal ini akan menghasilkan pembacaan yang salah jika indikator pusaran melihat satu segmen aktivitas tren sementara indikator kedua terlihat pada segmen kedua. Pedagang dapat mengatasi kekurangan ini melalui trial and error, dengan melihat bagaimana indikator pasangan berinteraksi pada berbagai instrumen dan dalam berbagai kerangka waktu. Dengan konvergensi rata-rata divergensi rata-rata, sering kali terbaik untuk meninggalkan pengaturan sendirian dan mengubah periode indikator vortex sebagai gantinya.

Strategi Perdagangan Indikator Vortex

Pada artikel 2010 yang memperkenalkan indikator pusaran, penulis Etienne Botes dan Douglas Siepman menggambarkan strategi perdagangan indikator vortex yang dirancang untuk menyaring dan membatasi sinyal palsu. Yang ekstrim tinggi atau rendah pada hari crossover bullish atau bearish menjadi harga entry yang diinginkan, panjang atau pendek. Tingkat tersebut mungkin tidak akan terpukul pada hari sinyal, mendorong pesanan beli atau jual yang baik sampai dibatalkan yang tetap ada untuk beberapa sesi, jika diperlukan.

Jika diposisikan pada saat crossover, tinggi atau rendah ekstrim menjadi level stop dan reverse action. Dalam strategi ini, penjualan singkat akan ditutup dan dibalik ke sisi yang panjang ketika harga kembali ke titik tertinggi setelah crossover positif sementara posisi panjang akan dijual dan dibalikkan menjadi penjualan singkat setelah harga kembali ke titik terendah setelah crossover negatif

Mereka juga merekomendasikan penggabungan filter entri ini dengan teknik manajemen risiko lainnya, termasuk perlindungan trailing dan profit stop . Langkah-langkah perlindungan ini menurunkan kejadian sinyal palsu sambil memaksimalkan keuntungan pada tren yang mendasarinya, bahkan ketika ia gagal mengumpulkan momentum yang signifikan. Namun, pendekatan ini gagal mengatasi panjang periode, yang akan memicu gelombang sinyal palsu sampai disesuaikan dengan periode holding yang telah ditentukan sebelumnya dan kemudian diuji kembali secara menyeluruh.

Contoh Indikator Vortex Menggunakan Microsoft Corp

Mari gunakan data historis dari Microsoft Corp (MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 14 + 0. 11% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) untuk menguji indikator pusaran. Seperti yang dapat Anda lihat pada grafik di bawah ini, saham Microsoft Corp mereda ke kisaran sempit pada bulan Maret 2014. Hal ini mendorong para pedagang untuk mengamati pelarian yang menguntungkan. Mengikuti indikator pusaran, ada sinyal beli pada 14 Maret namun harga tutup di bawah level intraday high di $ 38. 13 bagian. Pedagang menetapkan pesanan beli yang bagus sampai dibatalkan yang akan dijalankan saat keamanan kembali ke harga pemicu tersebut.

Pada tanggal 17 Maret, keamanan kembali dengan waktu yang tepat, melintasi pelarian dan mengangkat ke bawah $ 40s. Indikator tersebut melintasi sisi penjualan pada 10 April, yang memungkinkan keluarnya keuntungan yang merindukan sebagian besar dari sisi positif. MACD dan trailing stop membantu manajemen perdagangan menyarankan untuk mengeksekusi posisi long satu hari kemudian daripada sinyal pembelian indikator vortex. Mereka juga mengeluarkan sinyal jual empat hari sebelumnya, mendukung exit yang lebih menguntungkan. Sementara itu, sebuah trailing stop yang ditempatkan pada garis pelarian 31 Maret mendekati $ 41, sebuah saham akan dipicu saat sekuritas terjual pada tanggal 4 April, dan mendapatkan pangsa yang lebih besar dari uptrend empat poin.

Indikator Pola dan Harga Vortex

Indikator pusaran juga bekerja dengan baik saat dipasangkan dengan analisis pola harga klasik dalam mengenali tren yang sah sambil menyaring whipsaws dan mekanika jarak dekat lainnya. Secara teoritis, kombinasi ini harus menghasilkan sinyal beli dan jual yang paling andal pada dua titik belok:

Bila rentang perdagangan yang berkembang dengan baik ditetapkan untuk pecah atau rusak.

1. Ketika pasar yang sedang tren kehilangan momentum atau mencapai penghalang signifikan yang menguntungkan transisi ke dalam rentang perdagangan baru.
2. Katalog pola rentang rentang yang terkenal, termasuk bendera, persegi panjang dan segitiga, menguntungkan pendekatan ini karena tingkat pelarian dan kerusakan alami telah sepenuhnya didekonstruksi, memungkinkan pedagang untuk fokus pada indikator pusaran pada saat bersamaan dengan harga tes dukungan atau perlawanan Kekuatan dan daya tahan tren dapat diukur lebih lanjut untuk konvergensi siklus dengan menggunakan stochastics set pada 5, 3, 3 atau indikator kekuatan relatif lainnya.

Contoh Indikator Vortex Menggunakan American Airlines

American Airlines Group Inc (AAL

AALAmerican Airlines Group Inc47 45 + 0 19% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) mengukir sebuah pola double top klasik antara bulan Desember 2014 dan Mei 2015 dan kemudian rusak dalam tren turun yang signifikan. Indikator pusaran mengeluarkan sinyal pendek delapan sesi sebelum terjadi gangguan teknis, mendorong penjualan jangka pendek di kisaran perdagangan. Crossover juga bekerja dengan baik sebagai indikator sekunder bagi pedagang pola yang ingin menumpuk peluang yang menguntungkan mereka. Indikator vortex yang menutupi sinyal pendek tiba enam minggu kemudian, menyiapkan pintu keluar yang menguntungkan mendekati $ 40 per saham. Garis Bawah

Indikator pusaran sangat bergantung pada karya J.Welles Wilder, pencipta beberapa indikator teknis penting. Indikator vortex membangun mekanisme pensinyalan untuk tren naik dan downtrend baru dan mempercepat. Seperti indikator Wilder, indikator vortex bekerja paling baik bila dikombinasikan dengan sistem tren berikut berikut dan analisis pola harga klasik.