a:

Rata-rata bergerak autoregresif atau ARMA digunakan dalam mempelajari rangkaian waktu. Model yang dibangun di atas ARMA mengandalkan regresi linier dari serangkaian data saat ini terhadap satu atau lebih kumpulan data sebelumnya, menciptakan tren yang dapat "menghaluskan" fluktuasi acak yang mungkin dapat mendistorsi model. Analis teknis dan pedagang menggunakan ARMA sebagai alat untuk membuat prediksi masa depan berdasarkan data seri waktu lalu untuk keamanan atau indeks tertentu.

Dalam jargon statistik, sinyal perdagangan yang dihasilkan oleh model rata-rata bergerak autoregresif didasarkan pada harga logaritmik. Sebuah garis tren didirikan yang dapat diplot dalam pergerakan harga pada grafik; Setiap kali tren harga melenceng terlalu parah dari garis tren, para pedagang dapat bereaksi sesuai dengan itu.

Jendela waktu bergerak ARMA menghasilkan nilai perkiraan, yang sering digunakan oleh pedagang untuk prediksi satu hari mengenai tren pasar. Jika nilai perkiraan tinggi, model tersebut mengindikasikan kemungkinan sesi reaksi hari berikutnya bereaksi serupa dengan proyeksi.

Perhatikan contoh di mana indikator autoregresif dibuat menggunakan tren lalu dan terkini dalam indeks S & P 500. Dua bobot model menyesuaikan sesuai dengan rata-rata pergerakan yang dipilih, interval perdagangan pendek atau panjang, dan menghasilkan pita kepercayaan. Jika harga untuk keamanan, atau nilai tukar untuk pasangan valas, menerobos jalur kepercayaan, ini mungkin mengindikasikan posisi jenuh beli atau oversold.

Bila digunakan bersamaan dengan indikator kecenderungan teknis lainnya, model ARMA dapat digunakan untuk membantu mengkonfirmasi tren, pola kelanjutan dan pembalikan.