Korelasi antara komoditas dan pasangan mata uang yang paling banyak diperdagangkan di dunia biasa terjadi. Misalnya, dolar Kanada (CAD) berkorelasi dengan harga minyak karena ekspor, sementara Jepang rentan terhadap harga minyak karena mengimpor sebagian besar minyaknya. Demikian pula, Australia (AUD) dan Selandia Baru (NZD) memiliki hubungan dekat dengan harga emas dan harga minyak. Sementara korelasi (positif atau negatif) bisa jadi signifikan, jika trader forex ingin mendapatkan keuntungan darinya, penting untuk time sebuah "correlation trade" dengan benar. Akan ada saat ketika sebuah hubungan rusak, dan saat seperti itu bisa sangat mahal bagi trader yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Menyadari adanya korelasi, pemantauan dan penentuan waktu sangat penting untuk perdagangan yang sukses berdasarkan analisis antar pasar yang diberikan dengan memeriksa hubungan mata uang dan komoditas.

Tutorial: Perdagangan Forex

Memutuskan Hubungan Mata Uang dan Komoditas dengan Perdagangan Tidak semua korelasi mata uang / komoditas layak untuk diperdagangkan. Pedagang perlu memperhitungkan komisi dan spread, biaya tambahan, likuiditas dan juga akses terhadap informasi. Mata uang dan komoditas yang banyak diperdagangkan akan lebih mudah untuk mencari informasi, akan memiliki spread dan likuiditas yang lebih kecil yang cenderung memadai.

Kanada adalah eksportir utama minyak, dan dengan demikian ekonominya dipengaruhi oleh harga minyak dan jumlah yang dapat diekspor. Jepang adalah importir minyak utama, dan dengan demikian harga minyak dan jumlah yang harus diimpor mempengaruhi ekonomi Jepang. Karena pengaruh besar minyak di Kanada dan Jepang, CAD / JPY berkorelasi positif dengan harga minyak. Pasangan ini bisa dipantau sebaik USD / CAD. Kelemahannya adalah bahwa CAD / JPY umumnya memiliki spread yang lebih tinggi dan kurang likuid dibandingkan USD / CAD. Karena harga minyak di dolar U. S. di sebagian besar dunia, dolar yang berfluktuasi berdampak pada harga minyak (dan sebaliknya). Karena itu USD / CAD juga bisa diawasi mengingat kedua negara tersebut adalah importir dan eksportir minyak utama.

Gambar 1: CAD / JPY versus harga minyak disesuaikan. Chart menunjukkan data mingguan untuk tahun 2007 sampai 2010.

Sumber: TD Ameritrade

Gambar 1 menunjukkan bahwa ada kalanya pasangan mata uang dan minyak menyimpang. Harga minyak disesuaikan. Gambar 2 menggunakan harga minyak yang tidak disesuaikan dan, sampai 2010, korelasi kuat dapat terlihat menunjukkan bahwa penting untuk memantau korelasi secara real-time dengan data perdagangan aktual.

Gambar 2: CAD / JPY versus futures minyak yang tidak disesuaikan (istilah persentase). YTD (2010), setiap hari.

Sumber: TD Ameritrade.

Australia adalah salah satu produsen emas utama di dunia. Akibatnya, ekonominya terpengaruh oleh harga emas dan berapa banyak yang bisa diekspor.Selandia Baru adalah mitra dagang utama dengan Australia dan karena itu sangat rentan terhadap fluktuasi ekonomi Australia. Ini berarti Selandia Baru juga sangat terpengaruh oleh hubungan Australia dengan emas. Pada tahun 2008, Australia adalah produsen emas terbesar keempat di dunia. Pada tahun 2009, U. S. adalah pembeli emas terbesar ketiga. Oleh karena itu, AUD / USD dan NZD / USD cocok untuk diperdagangkan dalam kaitannya dengan harga emas.

Gambar 3: AUD / USD versus futures emas disesuaikan (persentase). Grafik menunjukkan data mingguan untuk tahun 2007 sampai 2010.

Sementara Australia termasuk di antara eksportir minyak volume yang lebih kecil pada tahun 2009, sepanjang tahun 2010 AUD / USD juga berkorelasi positif dengan harga minyak, dan kemudian pada bulan September menyimpang. Gambar 4:

AUD / USD versus harga minyak tak disesuaikan (persentase). YTD (2010), Harian.

Sumber: TD Ameritrade

Hubungan komoditas mata uang dapat berubah seiring berjalannya waktu. Hubungan komoditas mata uang lainnya dapat ditemukan dengan mencari produsen utama dari ekspor manapun, dan juga importir utama komoditas yang sama. Tingkat silang mata uang antara eksportir dan importir patut dilihat berkorelasi dengan komoditas tersebut. Memutuskan Instrumen yang Berdagang di

Setelah mengetahui mata uang dan komoditas mana yang memiliki hubungan kuat, para pedagang perlu memutuskan pasangan mata uang yang dapat diperdagangkan mana yang akan mereka transaksikan, atau jika mereka akan melakukan perdagangan komoditi

dan < mata uang Hal ini akan tergantung pada beberapa faktor termasuk biaya dan kemampuan trader untuk mengakses pasar tertentu. Grafik menunjukkan bahwa komoditas ini sering kali lebih mudah menguap dari instrumen. Jika dapat diakses, pedagang mungkin bisa menukar komoditi dan pasangan mata uang dari satu akun karena meluasnya penggunaan kontrak komoditas untuk selisih (CFD). (Lihat Cara Berinvestasi untuk Komoditas untuk informasi lebih lanjut tentang topik ini)

Memantau Korelasi untuk "Retak" Penting juga untuk menunjukkan bahwa hanya karena ada hubungan "rata-rata" selama waktu, tidak berarti bahwa korelasi kuat ada setiap saat. Sementara pasangan mata uang ini layak ditonton karena kecenderungan korelasi tinggi terhadap suatu komoditas, akan ada saat dimana korelasi kuat tidak ada dan bahkan bisa berbalik untuk beberapa lama. Pasangan komoditas dan mata uang yang berkorelasi sangat positif satu tahun, mungkin menyimpang dan berkorelasi negatif di tahun berikutnya. Pedagang yang melakukan perdagangan korelasi harus waspada saat ada korelasi yang kuat dan saat sedang bergeser.

Korelasi pemantau dapat dilakukan dengan mudah dengan platform perdagangan modern. Indikator korelasi dapat digunakan untuk menunjukkan korelasi real-time antara komoditas dan pasangan mata uang selama periode tertentu. Seorang pedagang mungkin ingin menangkap divergensi kecil sementara kedua instrumen tersebut tetap berkorelasi secara keseluruhan. Ketika divergensi berlanjut dan korelasi melemah, seorang trader perlu melangkah mundur dan memahami bahwa korelasi ini mungkin terjadi pada periode kemerosotan; sekarang saatnya untuk melangkah ke sela-sela atau mengambil pendekatan trading yang berbeda untuk mengakomodasi perubahan pasar. Gambar 5:

CAD / JPY versus futures minyak dan indikator korelasi. Chart menunjukkan data mingguan untuk tahun 2008 sampai 2010.

Gambar 5 menunjukkan CAD / JPY mingguan serta indikator korelasi (15 periode) yang membandingkannya dengan futures minyak. Sebagian besar waktu indikator menunjukkan korelasi kuat di area 0,80, namun ada kalanya korelasi jatuh. Bila indikator berada di bawah ambang batas tertentu (misalnya 0. 50), korelasinya tidak kuat dan trader dapat menunggu mata uang dan komoditas untuk membangun kembali korelasi kuat. Divergensi dapat digunakan untuk sinyal perdagangan, namun perlu dicatat bahwa divergensi dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama.

Indikator korelasi dapat disesuaikan untuk jangka waktu yang diperdagangkan oleh trader. Periode perhitungan yang lebih lama akan memperlancar hasil dan lebih baik bagi pedagang jangka panjang. Mempersingkat periode perhitungan akan membuat indikator choppier namun mungkin juga memberikan sinyal jangka pendek dan memungkinkan perdagangan korelasi pada kerangka waktu yang lebih kecil. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Divergence: Perdagangan yang Paling Menguntungkan.

) Mengukur Mata Uang / Perdagangan Komoditas

Setelah melihat grafik sebelumnya, jelas bahwa waktu dan strategi diperlukan untuk navigasi korelasi fluktuasi antara mata uang dan komoditas. Sementara entry dan exit yang tepat akan ditentukan oleh trader dan akan tergantung pada apakah mereka memperdagangkan komoditi, mata uang atau keduanya, trader harus menyadari beberapa hal saat memasuki dan keluar dari perdagangan korelasi.

Apakah mata uang dan komoditas saat ini berkorelasi? Bagaimana dengan waktu? Apakah satu aset tampaknya memimpin yang lain? Apakah harga divergen? Apakah satu kelas aset menghasilkan angka tertinggi, misalnya, sementara kelas aset lainnya gagal mencapai tingkat tertinggi? Jika ini masalahnya, tunggu keduanya mulai bergerak bersama sekali lagi.

Gunakan alat konfirmasi tren. Jika terjadi divergensi, tunggulah tren untuk muncul (atau reversal) dimana tren mata uang dan komoditas sesuai dengan corak berkorelasi yang sesuai. CFD Trading Dengan memonitor korelasi beberapa perdagangan bisa saja dikonfirmasi di USD / CAD dan pasar minyak selama jangka waktu yang ditunjukkan. pada Gambar 6. Sementara seseorang dapat menukar pasangan selama waktu berkorelasi, kerangka waktu khusus ini melihat beberapa perbedaan. Seiring mata uang dan komoditas menyesuaikan diri, tren besar berkembang. Dengan melihat jeda pada garis tren baik dalam komoditas maupun mata uang, atau dengan menunggu satu kelas aset bergabung dengan tren korelasi kelas aset lainnya (ditandai dengan panah biru), beberapa tren besar bisa saja tertangkap. Hal ini serupa dengan melihat divergensi indikator korelasi dan kemudian melakukan perdagangan dalam arah tren seiring penyesuaian komoditas dan mata uang. Komoditas, mata uang atau keduanya bisa diperdagangkan.

• Inti Mata Uang Perdagangan dan Korelasi Komoditas
• Korelasi antara mata uang dan komoditas bukanlah ilmu pasti.Seringkali korelasi rusak dan bahkan bisa berbalik untuk waktu yang lama. Pedagang harus tetap waspada dalam memantau korelasi peluang. Indikator korelasi atau grafik pemantauan adalah dua cara untuk menyelesaikan tugas ini. Setelah divergensi, menunggu komoditas dan mata uang untuk menyesuaikan tren masing-masing dapat menjadi sinyal yang kuat - namun para pedagang harus menerima bahwa divergensi dapat bertahan dalam waktu lama. Hubungan dapat berubah seiring berjalannya waktu karena negara-negara mengubah ekspor atau impor, dan ini akan mempengaruhi korelasi. Penting juga bagi para pedagang untuk menentukan bagaimana mereka melakukan perdagangan, baik dalam mata uang, komoditas atau keduanya.
• Untuk bacaan terkait, lihatlah

Uji Backtesting Dan Teruskan: Pentingnya Korelasi.

Menggunakan Korelasi Mata Uang Untuk Keunggulan Anda Mengetahui hubungan antar pasangan dapat membantu mengendalikan eksposur risiko dan memaksimalkan keuntungan. Minyak & mata uang: Memahami Korelasi mereka (USD, UUP) Minyak mentah menunjukkan korelasi yang ketat dengan pergerakan dalam banyak pasangan mata uang. Apa perbedaan antara korelasi positif dan korelasi terbalik? Pelajari perbedaan antara korelasi positif dan korelasi negatif, atau invers, dan cara penerapannya terhadap dunia nyata.