a:

Pada tahun 2015, bank diwajibkan untuk menahan 4. 5% ekuitas umum dari aset tertimbang menurut risiko sesuai ketentuan dalam ketentuan Basel III. Basel III selanjutnya mewajibkan bank memegang total 6% aset kualitas Tier 1. Rasio kecukupan modal dihitung dengan memperhitungkan jumlah modal peraturan, yang didefinisikan sebagai aset kualitas Tier 1 dan Tier 2, dibagi dengan aset tertimbang menurut risiko.

Aset tertimbang menurut risiko adalah aset bank dan eksposur di luar neraca yang diukur dengan pengukuran risiko. Komponen permodalan dalam rasio kecukupan modal adalah jumlah aset Tier 1 dan aset Tier 2. Aset Tier 1 adalah modal inti termasuk modal ekuitas dan cadangan yang diungkapkan. Ini adalah aset yang bisa digunakan bank untuk menyerap kerugian sambil terus beroperasi. Aset Tier 2 meliputi cadangan yang tidak diungkapkan, instrumen hibrida dan hutang subordinasi. Ini adalah aset yang dapat membantu melindungi deposan dalam kasus bank dipaksa untuk menghentikan operasinya.

Basel III memberikan bobot risiko untuk jenis aset tertentu dalam ketentuannya. Banyak di komunitas keuangan internasional percaya bahwa eksposur off-balance sheet dan risiko counterparty yang signifikan untuk kesepakatan swap yang diperdagangkan di atas meja merupakan pendorong utama terjadinya krisis keuangan. Basel I dan Basel II gagal mempertimbangkan secara memadai sumber-sumber risiko ini di dalam peraturan kecukupan modal sebelumnya. Basel III memberikan dorongan signifikan bagi bank untuk memindahkan perdagangan swap mereka ke bursa sentral dengan menetapkan bobot risiko yang lebih rendah untuk swap tersebut. Selanjutnya, Basel III secara umum meningkatkan bobot risiko untuk berbagai aktivitas perdagangan. Hal ini menyebabkan bank mengurangi aktivitas perdagangan mereka atau menjual beberapa meja perdagangan mereka.