Bagaimana saya bisa menghitung durasi Macaulay dari obligasi zero-coupon?

Tonton ini sebelum papas NOKEN AS | ALL ABOUT CAMSHAFT (November 2024)

Tonton ini sebelum papas NOKEN AS | ALL ABOUT CAMSHAFT (November 2024)
Bagaimana saya bisa menghitung durasi Macaulay dari obligasi zero-coupon?
Anonim
a:

Gunakan durasi Macaulay untuk menghitung durasi obligasi tanpa kupon. Durasi Macaulay yang dihasilkan dari obligasi zero-coupon adalah waktu untuk jatuh tempo.

Obligasi zero-coupon adalah jenis keamanan hutang yang tidak membayar bunga atas pokok pinjaman. Untuk mengimbangi kekurangan pembayaran kupon, jenis obligasi ini diperdagangkan dengan harga diskon dan pedagang, dan investor dapat memperoleh keuntungan pada saat jatuh tempo, ketika obligasi tersebut dilunasi pada nilai nominalnya.

Harga obligasi dihitung dengan mengalikan pembayaran kupon periodik dengan 1 dikurangi 1 dibagi dengan 1 ditambah imbal hasil per periode yang diangkat ke jumlah periode dibagi dengan hasil per periode. Nilai ini ditambahkan ke nilai jatuh tempo obligasi dibagi 1 ditambah imbal hasil per periode yang dinaikkan ke jumlah arus kas.

Durasi Macaulay dihitung dengan menambahkan waktu jatuh tempo dikalikan dengan pembayaran kupon per periode dibagi 1 ditambah imbal hasil per periode yang dinaikkan sampai waktu jatuh tempo. Nilai yang dihasilkan ditambahkan ke jumlah periode yang dikalikan dengan nilai jatuh tempo obligasi dibagi 1 ditambah hasil per periode yang dinaikkan ke jumlah periode. Kemudian nilai yang dihasilkan dibagi dengan harga obligasi saat ini.

Misalnya, anggap Anda memegang obligasi kupon nol 10 tahun dengan nilai nominal $ 10.000 dan hasil 5%. Karena obligasi tanpa kupon hanya memiliki satu arus kas dan tidak membayar kupon apapun, durasi Macaulay yang dihasilkan adalah 10 ((0 + 10 * ($ 10.000) / (1 + 0. 05) ^ 1) / (0 + $ 10 , 000 / (1 + 0, 05) ^ 1)).