Quants: Apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka telah berevolusi

Quants: apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka berevolusi

Perdagangan Kuantitatif melibatkan penggunaan algoritme dan program komputer berdasarkan model matematika sederhana atau kompleks untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang perdagangan yang ada. Pada bagian belakang, quant trading juga melibatkan penelitian terhadap data historis dengan tujuan untuk mengidentifikasi peluang keuntungan. Quant trading banyak digunakan pada tingkat individu dan institusional untuk frekuensi tinggi, algoritmik, arbitrase dan perdagangan otomatis. Pedagang yang terlibat dalam analisis kuantitatif dan aktivitas perdagangan terkait umumnya dikenal sebagai pedagang quants atau quant.

Bagaimana Perdagangan Kuantitatif Berevolusi ?

Sebelumnya, pasar berbasis fisik dan berbasis lantai, di mana para pedagang dan pembuat pasar berinteraksi, menyetujui keamanan, harga dan kuantitas dan menyelesaikan perdagangan di atas kertas. Di antara kualifikasi lainnya, suara yang jernih dan bangunan yang kuat dianggap sebagai aset bagi calon pekerja lapangan karena membuat mereka mengesankan di lantai perdagangan. Seiring pasar menjadi digital dengan jangkauan dan ekspansi global, lantai dikosongkan. Pedagang yang tidak banyak menawarkan tapi suara keras mulai lenyap, membuat jalan bagi teknisi komputer yang cerdas. Pasar elektronik menawarkan perluasan yang luas, banyak data perdagangan, aset baru dan sekuritas, dan ada peluang untuk data mining, riset, analisis dan sistem perdagangan otomatis. Dalam dua dekade terakhir, para pemegang MBA dan Ph D. di bidang keuangan, ilmu komputer dan bahkan jaringan syaraf tiruan mengambil pekerjaan pedagang di institusi perdagangan terkenal.

Profil pedagang quant :

Seorang pedagang quant dapat bekerja untuk sebuah perusahaan perdagangan ukuran kecil, menengah atau besar untuk gaji yang ganteng dengan pembayaran bonus tinggi berdasarkan pada perdagangan yang dihasilkan. keuntungan. Majikan termasuk meja perdagangan bank investasi global / hedge fund / perusahaan perdagangan arbitrase ke perusahaan perdagangan lokal berukuran kecil. Saat ini, mendapatkan pekerjaan pedagang di perusahaan mapan sering membutuhkan gelar master khusus dalam aliran kuantitatif (MBA, Ph.D D., CFA), kecuali jika seorang trader berpengalaman dengan pengalaman kerja yang terbukti. Kuantitas muda yang kurang berpengalaman lainnya dapat dimulai di perusahaan berukuran kecil, atau mulai sebagai analis junior dan bekerja dengan cara mereka dalam jangka panjang, meskipun merupakan bidang yang sangat kompetitif.

Beberapa orang dengan sikap kewirausahaan mengembangkan dan menjalankan sistem perdagangan mereka sendiri secara eksklusif.

Terlepas dari apakah mereka bekerja untuk perusahaan keuangan atau untuk mereka sendiri, biasanya quants memiliki:

- keahlian dengan penggunaan komputer

- pengetahuan tentang satu atau lebih bahasa pemrograman

- keakraban dengan bangunan dan menyesuaikan kemampuan sistem perdagangan dan otomasi

- keakraban dengan umpan dan penggunaan data

- kemampuan data mining, research and analitis

- kemampuan mengambil risiko dan temperamen pedagang

- pola pikir inovatif untuk terus menemukan strategi baru dan peluang untuk memenuhi permintaan pasar, seperti terminal data Bloomberg, yang memiliki alat analisis teknis dan kuantitatif yang diperlukan yang sesuai dengan arus perdagangan mereka (seperti Bollinger bands, grafik, dll.)

- Sistem komputer dengan kompatibilitas bahasa pemrograman - Perl, C ++, Java, Python adalah yang umum di kalangan komunitas pedagang

- Ketersediaan data historis dan / atau real-time, untuk mendukung strategi yang teridentifikasi - < Akses otomatis ke akun brokerage / trading biasanya melalui Direct Market Access

Dengan menggunakan di atas,

trader biasa melakukan aktivitas berikut

:

- Mengidentifikasi strategi trading: Dapat didasarkan pada harga yang sederhana. -volume numbers, atau pada model matematis kompleks

- Mengembangkan dan membangun algoritma / program / sistem kerja berdasarkan strategi trading - Backtest prototipe untuk memverifikasi implementasi praktis, dan penyesuaian yang diperlukan: Setelah diidentifikasi, sangat penting penting untuk mendukung strategi data historis / live test untuk menilai kelayakan praktis. Perubahan lebih lanjut digabungkan sesuai kebutuhan - Sertakan kriteria manajemen risiko: lakukan analisis skenario, lakukan mekanisme stop-loss, batas alokasi modal, dll. Untuk membuat sistem semaksimal mungkin

- Terapkan sistem pada umpan hidup untuk eksekusi perdagangan di pasar terbuka: Biarkan pengaturan kuantitatif dilakukan secara langsung, dan lanjutkan pengamatan terhadap potensi pembuatan keuntungan. Penyesuaian lebih lanjut untuk peningkatan atau kegagalan yang teridentifikasi, jika ada

- Melanjutkan upaya untuk mengidentifikasi strategi baru

- Selain itu, bekerja di latar belakang dalam departemen penelitian, dan memberikan tip perdagangan kepada pedagang di departemen perdagangan

A quant Pekerjaan trader adalah proses yang terus menerus dan ketat dengan jam kerja yang panjang. Perdagangan hari ini nampaknya telah menjadi pasar komputer vs. komputer, di mana kontribusi pedagang manusia terbatas pada membangun program komputer yang cukup cerdas untuk diperdagangkan lebih baik daripada yang dikembangkan oleh rekan-rekannya. Semakin banyak otomasi yang dibangun di pasar secara keseluruhan, efisiensi lebih dibutuhkan karena peluang keuntungan semakin tipis setiap hari.

Garis Bawah

Pekerjaan pedagang quant dan tunjangan yang terkait tampak sangat menguntungkan, namun yang memenuhi syarat untuk bidang yang sangat kompetitif ini membutuhkan keterampilan, pengetahuan dan temperamen yang beragam. Pedagang kuantitatif biasanya memiliki tingkat keberhasilan yang moderat, dan banyak melakukan diversifikasi atau pindah ke aliran lain setelah beberapa tahun karena kelelahan. Terlepas dari semua infrastruktur, keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan, seseorang harus memiliki pola pikir yang benar untuk menjadi sukses sebagai sebuah quant.