a:

Bila rasio tersebut menghasilkan hasil yang jauh lebih tinggi, maka sinyal kemungkinan terjadinya pelarian atau perubahan dalam tren harga. Sebagian besar pedagang dan analis menggabungkan rasio volatilitas dengan indikator dan sistem perdagangan lainnya.

Ada dua formula utama yang berbeda untuk rasio volatilitas. Salah satunya berfokus pada pelacakan rentang true melawan moving average eksponensial (EMA) dari rentang sebenarnya. Yang kedua, berdasarkan Model Black-Scholes, membandingkan volatilitas tersirat dengan volatilitas statistik. Pilihan kedua terutama digunakan dalam options trading. Yang pertama lebih umum terjadi di pasar konvensional.

Sebagian besar platform perdagangan menunjukkan rasio volatilitas sebagai satu baris dalam kisaran yang terpisah dari grafik harga utama. Tidak ada aturan konkret untuk penerapan atau interpretasi rasio volatilitas karena masing-masing pasar dan keamanan berbeda. Sinyal perdagangan yang populer terjadi saat rentang true saat ini mencapai nilai dua kali dari rentang true baru-baru ini; rasio volatilitas menyoroti hal ini dengan mengembalikan nilai 0. 5 atau 2. 0 tergantung pada nilai mana yang ditempatkan pada penyebut.

Dengan sendirinya, rasio volatilitas tidak mewakili banyak informasi selain perubahan yang tidak biasa dari aktivitas perdagangan terakhir. Pedagang teknis dapat menggunakan indikator momentum untuk membantu menilai kekuatan di balik aktivitas yang tidak biasa dan menilai apakah pelarian / pembalikan aktual tertunda.

Cara lain untuk memikirkan rasio volatilitas adalah sebagai indikator lagging yang dapat membantu menyiapkan penerapan indikator utama. Ini membandingkan aktivitas saat ini dengan aktivitas "normal", dan penyimpangan dari normal dianggap sebagai tanda sesuatu yang signifikan secara material dapat dilakukan dalam keamanan yang mendasarinya.