Korelasi positif mengacu pada hubungan statistik dimana dua variabel umumnya bergerak ke arah yang sama. Sehubungan dengan saham, korelasi positif berarti bahwa harga dua saham umumnya bergerak ke arah yang sama. Contoh yang umum adalah hubungan antara harga emas dan saham perusahaan pertambangan emas. Secara historis, ketika harga emas naik, saham untuk penambang emas akan mengikuti. Oleh karena itu aset ini dikatakan berkorelasi positif. Saham yang pada umumnya bergerak berlawanan arah berkorelasi negatif.
Skala untuk ukuran statistik korelasi berasal dari +1 sampai -1. Ukuran +1 adalah korelasi positif yang sempurna, dan -1 adalah korelasi negatif yang sempurna. Untuk menghitung korelasi antara dua saham, regresi linier dijalankan pada harga saham individual. Satu saham berfungsi sebagai variabel dependen, sedangkan harga saham lainnya adalah variabel independen. Perhitungan regresi linier mencakup koefisien korelasi yang mengidentifikasi hubungan antara harga saham.
Strategi arbitrase statistik trading mencari saham dengan pola historis korelasi positif. Arbitrase statistik mencari keuntungan dari ketidakefisienan harga antara sekuritas. Ketika harga beberapa saham telah menjauh dari mean historisnya, strategi ini bisa menguntungkan jika harga kembali ke hubungan normal mereka. Perdagangan strategi ini membutuhkan korelasi positif tingkat tinggi.
Namun, investor jangka panjang mungkin mencari aset yang memiliki korelasi negatif untuk membatasi volatilitas portofolio. Termasuk aset berkorelasi negatif dalam portofolio membantu mengurangi keseluruhan risiko sambil tetap membiarkan hasil positif. Hal ini memungkinkan diversifikasi portofolio.
Apa perbedaan antara korelasi positif dan korelasi terbalik?
Pelajari perbedaan antara korelasi positif dan korelasi negatif, atau invers, dan cara penerapannya terhadap dunia nyata.
Saya meletakkan limit order untuk membeli saham setelah pasar tutup, tapi harga saham di atas harga masuk dan pesanan saya tidak pernah terisi. Bagaimana saya mencegah hal ini terjadi?
Skenario yang Anda gambarkan sangat umum dan bisa membuat frustrasi semua jenis investor. Banyak pedagang akan mengidentifikasi pengaturan yang berpotensi menguntungkan dan memberi batasan pesanan setelah berjam-jam sehingga pesanan mereka akan terisi sesuai harga yang diinginkan atau lebih baik saat pasar saham terbuka.
Saya memiliki seorang KSOP melalui atasan saya bahwa saya telah menginvestasikan 100% saham perusahaan. Saya sekarang khawatir bahwa saya tidak terdiversifikasi dan ingin keluar dari saham perusahaan dan menjadi reksadana. Apakah ini dibolehkan dengan dana yang telah saya sumbangkan ke akun?
Untuk memastikan pilihan Anda, yang terbaik adalah memeriksa ringkasan rencana deskripsi (SPD) untuk rencana tersebut. Pilihannya mungkin berbeda untuk rencana yang berbeda. Ini harus mencakup penjelasan peraturan, termasuk pilihan diversifikasi. Jika Anda memiliki akses online ke akun KSOP Anda, Anda mungkin juga memiliki akses online ke SPD rencana Anda.